|
1*
大 中
小 2008.10.7 04:00
(上接C12版) （五）基金的融资本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。 十一、基金的业绩比较基准基金整体业绩比较基准 =35%×天相转债 指数收益率＋30%×天相280指数收益率＋30%×天相国债全价指数收益率＋5%× 金融同业存款 利率十二、基金的风险收益特征本基金面临与其他 开放式基金相同的风险(例如 市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险， 信用风险，再投资风险， 上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。 十三、基金的投资组合报告（未经 审计） 1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资1,846,662,475.0446.88 其中：股票1,846,662,475.0446.88 2 固定收益类投资1,367,167,793.0334.71 其中：债券1,367,167,793.0334.71 资产支持证券- - 3 金融衍生品投资888,461.280.02 4 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计154,389,334.563.92 6 其他资产569,886,124.6114.47 合计3,938,994,188.52100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业23,842,794.120.61 B 采掘业228,901,713.765.84 C 制造业654,336,176.5116.69 C0 食品、饮料34,124,580.000.87 C1 纺织、服装、皮毛235,096.400.01 C2 木材、家具971,774.610.02 C3 造纸、印刷240,669.260.01 C4 石油、化学、塑胶、塑料193,515,940.224.93 C5 电子10,888,716.000.28 C6 金属、非金属124,436,041.203.17 C7 机械、设备、仪表176,688,131.564.51 C8 医药、生物制品105,900,380.442.70 C99 其他制造业7,334,846.820.19 D 电力、煤气及水的生产和供应业11,646,745.110.30 E 建筑业101,449,438.652.59 F 交通运输、仓储业3,202,150.000.08 G 信息技术业34,061,218.940.87 H 批发和零售贸易189,389,047.864.83 I 金融、保险业368,406,576.179.39 J 房地产业43,993,332.031.12 K 社会服务业6,789,995.750.17 L 传播与文化产业20,193,421.750.51 M 综合类160,449,864.394.09 合计1,846,662,475.0447.09 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601088 中国神华 3,955,862148,621,735.343.79 2 600415 小商品城 1,313,264121,476,920.003.10 3 600036 招商银行 4,500,000105,390,000.002.69 4 601186 中国铁建 10,067,41094,230,957.602.40 5 601318 中国平安 1,800,00088,668,000.002.26 6 601939 建设银行 14,597,10386,268,878.732.20 7 600825 新华传媒 2,168,63755,777,343.641.42 8 600005 武钢股份 5,000,00048,800,000.001.24 9 600000 浦发银行 2,200,00048,400,000.001.23 10 002073 青岛软控 2,850,00047,538,000.001.21 4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券270,986,049.606.91 2 央行票据841,730,000.0021.46 3 金融债券48,540,000.001.24 其中：政策性金融债48,540,000.001.24 4 企业债券157,668,793.634.02 5 企业短期融资券38,608,000.000.98 6 可转债9,634,949.800.25 7 其他- - 合计1,367,167,793.0334.86 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 080104708央票473,000,000299,580,000.007.64 2 080104208央票421,500,000148,755,000.003.79 3 080105008央票501,000,00099,860,000.002.55 4 080106208央票621,000,00099,820,000.002.55 5 080101608央票161,000,00096,090,000.002.45 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 序号权证代码权证名称数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 580024 宝钢CWB1 742,240888,461.280.02 8 投资组合报告附注8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到 公开谴责、处罚的情况。 8.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.3 其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金752,655.40 2 应收证券清算款548,960,719.09 3 应收股利899,274.33 4 应收利息14,273,261.94 5 应收申购款5,000,213.85 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 合计569,886,124.61 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128031 巨轮转债 5,262,703.600.13 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600415 小商品城121,476,920.003.10公告重大事项停牌 十四、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金净值表现历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截至时间2008年6月30日） 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 自2004-8-24（合同生效日）至2004-12-310.20%0.32%-1.66%0.52%1.86%-0.20% 2005-1-1至2005-12-3112.75%0.79%3.14%0.49%9.61%0.30% 2006-1-1至2006-12-31124.82%1.15%48.50%0.61%76.32%0.54% 2007-1-1至2007-12-31108.00%1.53%80.75%1.25%27.25%0.28% 2008-1-1至2008-6-30-26.13%1.77%-25.45%1.39%-0.68%0.38% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十五、费用概览（一）与基金运作有关的费用1、基金费用的种类（1）基金管理人的管理费基金管理费按前一日基金资产净值的年费率1.2%计提。计算方法如下： H ＝ E ×1.2%÷ 当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （3）投资交易费用（4）基金信息披露费用（5）基金份额持有人大会费用（6）与基金相关的会计师费和律师费（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用上述基金费用中第（3）至（7）项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 2、不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 3、费用调整基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 （二）与基金销售有关的费用1、申购费率（1）投资人的申购费用按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（M） 申购费率 0≤M1.2% 100万≤M1.1% M≥1000万1.0% （2）本基金的申购费用不列入基金资产。 2、赎回费率本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，按持有期递减。赎回费用的75%做为本基金的注册登记费用，剩余25%留做基金资产。具体费率如下： 持有期赎回费率 365天以内（含第365天） 0.5% 365天以上0.25% 3、转换费率本基金管理人已开通了本基金与 华安创新 证券投资基金、华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、 华安宏利 股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金A/B类之间的转换业务。 基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。 1）目前华安管理的各开放式基金的赎回费率如下，转出基金的赎回费根据持有人对该基金的持有期限适用相对应的费率。 基金名称持有时间赎回费率 华安创新365天以内（含第365天） 0.5% 365天-730天（含第730天） 0.3% 730天-1095天（含第1095天） 0.2% 1095天-1460天（含第1460天） 0.1% 1460天以上0 华安中国A股全部0 华安富利 全部0 华安宝利 365天以内（含第365天） 0.5% 365天以上0.25% 华安宏利365天以内（含第365天） 0.5% 365天-730天（含第730天） 0.25% 730天以上0 华安成长 一年以内（不含一年） 0.50% 一年至两年（不含两年） 0.25% 两年（含两年）以上0 华安优选 一年以内（不含一年） 0.50% 一年至两年（不含两年） 0.25% 两年（含两年）以上0 华安收益A30天以内(不含第30天) 0.30% 30天至1年(不含1年) 0.10% 1年至2年(不含2年) 0.05% 2年以上0.00% 华安收益B30天以内(不含第30天) 0.3% 30天以上0% 2）转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下： 基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0 其中： 转入基金的申购费＝[转出金额－转出金额/（1＋转入基金的申购费率）]或转入基金固定收费金额 转出基金的申购费＝[转出金额－转出金额/（1＋转出基金的申购费率）]或转出基金固定收费金额 根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金申购费率如下： 基金名称单笔申购金额申购费率（直销电子交易平台除外） 华安创新0≤M＜100万1.5% 100万≤M＜1000万1.2% M≥1000万不超过1% 华安中国A股0≤M＜100万1.5% 100万≤M＜1000万1.2% M≥1000万不超过0.9% 华安富利全部0 华安宝利0≤M＜100万1.2% 100万≤M＜1000万1.1% M≥1000万不超过1% 华安宏利0≤M＜100万1.5% 100万≤M＜1000万1.0% M≥1000万不超过0.6% 华安成长M 1.50% 100万≤M1.00% M≥500万每笔1000元 华安优选M 1.50% 100万≤M1.00% M≥500万每笔1000元 华安收益A0≤M0.8% 100万≤M0.5% 500万≤M0.3% M≥1000万每笔1000元 华安收益B0≤M0% 其中，华安宏利在中国建设银行股份有限公司、 上海银行股份有限公司、中国 农业银行股份有限公司、 海通证券 股份有限公司四家代销 机构申购金额在1000万元以上(含1000万元)的申购，申购费为每笔1000元。 目前，直销电子交易平台（“招行直付通”除外）的申购费率如下，如中国 证监会对于基金电子交易费率另有新规定，从其规定。 基金名称单笔申购金额（M） 直销电子交易平台申购费率（ “招行直付通”除外） 华安创新全部0.6% 华安中国A股全部0.6% 华安富利全部0% 华安宝利全部0.6% 华安宏利全部0.6% 华安成长M 0.6% M≥500万1000元/笔 华安优选M 0.6% M≥500万1000元/笔 华安收益A0≤M0.6% 100万≤M0.5% 500万≤M0.3% M≥1000万1000元/笔 华安收益B全部0% “招行直付通”电子直销客户适用如下申购费率： 基金简称单笔申购金额（M） 申购费率 华安创新M＜100万1.20% 100万≤M＜1000万0.96% M≥1000万0.80% 华安中国A股M＜100万1.20% 100万≤M＜1000万0.96% M≥1000万0.72% 华安富利全部0% 华安宝利M＜100万0.96% 100万≤M＜1000万0.88% M≥1000万0.80% 华安宏利M＜100万1.20% 100万≤M＜1000万0.80% M≥1000万0.60% 华安成长M＜100万1.20% 100万≤M＜500万0.80% M≥500万1000.00元/笔 华安优选M＜100万1.20% 100万≤M＜500万0.80% M≥500万1000.00元/笔 华安收益AM＜100万0.64% 100万≤M＜500万0.50% 500万≤M＜1000万0.30% M≥1000万1000.00元/笔 华安收益B全部0% 其他代理销售机构办理基金转换业务适用的基金转换费用将在开通时另行公告。 4、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调低申购费率和赎回费率，调低后的申购费率和赎回费率应在最新的招募说明书中列示。在招募说明书有效期间上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资人调低基金申购费率、基金赎回费率或基金转换费率。 （三）基金的税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。 十六、对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 章节主要更新内容 三、基金管理人更新了“主要人员情况”。 四、基金托管人更新了基金托管人的有关资料。 五、相关服务机构更新了直销机构的联系电话； 更新了代销机构的有关资料。 六、基金日常申购、赎回及基金转换更新了“（四）日常申购、赎回与转换的原则”的相关信息； 更新了“（七）申购份额、赎回金额和转换份额的计算方法”。 九、基金的投资更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 十、基金的业绩更新了基金合同生效以来的投资业绩。 十四、基金的费用与税收增加了华安稳定收益债券型证券投资基金的相关费率。 二十一、对基金份额持有人的服务更新了“（五）基金转换”的代销机构信息； 更新了“（六）基金电子交易”的相关信息。 二十二、其他应披露事项披露了自2008年2月25日至2008年8月24日期间本基金的公告信息。 华安基金管理有限公司 二○○八年十月七日 标签:A股 保险 采掘 仓储 传播与文化产 电力 电子 房地产 纺织 非金属 服装 公开谴责 化学 会计 机构 机械 基金 家具 建设银行 建筑 交通运输 金融 金属 开放式基金 可转债 利率 零售 煤气 木材 农业 皮毛 其他制造业 上海 上市公司 设备 社会服务 审计 生物制品 石油 食品 市场 塑胶 塑料 投资者 销售 信息技术 衍生 央行 医药 仪表 饮料 印刷 渔业 造纸 证监会 指数 制造业 中国 综合类 品种:(002073)青岛软控 (128031)巨轮转债 (160401)华安创新 (160403)华安富利 (160404)华安宝利 (160406)华安宏利 (160407)华安成长 (160408)华安优选 (395021)可 转 债 (580024)宝钢CWB1 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600036)招商银行 (600415)小商品城 (600825)新华传媒 (600837)海通证券 (601088)中国神华 (601186)中国铁建 (601318)中国平安 (601939)建设银行 关键字:
002073 128031 580024 600000 600005 600036 600415 600825 601088 601186 601318 601939 160401 160403 160404 160406 160407 160408 395021 600837 基金
|
