重要提示本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，
投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本
基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证长盛动态精选证券投资基金（以下简称“本基金”）２００８年半年度报告（以下简称“本报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人
中国农业银行根据本基金合同规定，于２００８年８月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告会计期间：２００８年１月１日至２００８年６月３０日，本报告中财务资料未经
审计。
第一章 基金简介一、基金基本资料（一）基金名称：长盛动态精选证券投资基金（二）基金简称：长盛动态精选基金（三）基金交易代码：５１００８１（前端收费）、５１１０８１（后端收费）
（四）基金运作方式：契约型开放式（五）基金合同生效日：２００４年５月２１日（六）报告期末基金份额总额：１，７４１，７００，５６５．７６份
（七）基金合同存续期：无（八）基金份额上市的证券交易所：无（九）上市日期：无二、基金产品说明（一）投资目标本基金为开放式股票型基金。将通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的５０家
上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。
（二）投资策略本基金为主动管理的股票型基金，投资策略上偏重选股能力的发挥，时机的选择放在次要位置。
（三）业绩比较基准中信综合指数 收益率×９５％＋金融同业存款利率×５％（四）风险收益特征本基
金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。
三、基金管理人（一）名称：长盛基金管理有限公司（二）信息披露负责人：叶金松（三）联系电话：０１０－８２２５５８１８（四）传真：０１０－８２２５５９８８（五）电子邮箱：ｙｅｊｓ＠ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ四、基金托管人（一）名称：中国农业银行（二）信息披露负责人：李芳菲（三）联系电话：０１０－６８４２４１９９（四）传真：０１０－６８４２４１８１（五）电子邮箱：ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ五、信息披露（一）登载本报告正文的管理人
互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（二）基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，供公众查阅、复制。
第二章 主要财务指标和基金净值表现所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标■
二、基金净值表现（一）本基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率比较表■
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
长盛动态精选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００４年５月２１日至２００８年６月３０日）
■
第三章 管理人报告第一节 基金管理人及基金经理情况一、基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国
证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为
人民币１００００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：
国元证券 股份有限公司（原国元证券有限责任公司，以下简称：国元证券）占注册资本的４１％；新加坡星展
资产管理有限公司占注册资本的３３％；
安徽省创新投资有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截止２００８年６月３０日，基金管理人共管理两支
封闭式基金、八支
开放式基金，并于２００２年１２月，首批取得了全国
社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内
机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
二、基金经理小组成员介绍宋炳山先生，１９６９年３月出生，中共党员。毕业于清华大学工程物理系，获工学硕士。历任国家科技部基础研究高技术司主任科员；博时基金管理有限公司研究部研究员，裕隆基金经理助理，
基金裕阳 基金经理，基金裕华基金经理，交易部总经理；富国基金管理有限公司投资副总监兼
基金汉兴 基金经理；东方基金管理有限责任公司分管投资副总经理兼东方龙基金经理；２００６年３月起，加入长盛基金管理有限公司，任长盛基金管理有限公司副总经理。自２００７年９月１７日起兼任长盛动态精选证券投资基金（本基金）基金经理。
许良胜先生，１９７１年１２月出生。毕业于
北京大学光华管理学院，经济学硕士。历任长城证券有限责任公司
投资银行部项目负责人、证券投资部总经理助理，长城基金管理有限公司久富基金经理等职务。２００５年６月加盟长盛基金管理有限公司，自２００５年８月１１日起任社保组合组合经理。自２００８年１月３日起兼任长盛动态精选证券投资基金（本基金）基金经理。
第二节 对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析２００８年上半年沪深３００指数下跌了４７．７０％，基本单边下跌。
２００８年一季度开始构建组合，主要围绕资源、通胀、
升值、效率、央企整合等要素自上而下进行行业配置，在个股选择上强调稳定、持续、行业主导地位、道德责任，以长期投资的思想构建整个组合。我们重点配置煤炭、农业、地产、军工、有色等行业的股票。由于组合构建中的冲击成本、高
仓位等原因，造成我们一季度业绩非常不理想，我们一方面反思，总结经验；另一方面对于基金的损失，深感不安，在此向持有人表示歉意。进入二季度主要对于组合进行结构优化，强调自下而上选股，控制风险。一方面降低了组合的仓位，另一方面增加组合中稳定增长的股票比重，改善了组合风险特征和业绩表现。
二、本基金业绩表现截止报告期末，本基金份额净值为０．９３６６元，本报告期份额净值增长率为－４２．５３％，同期业绩比较基准增长率为－４３．５２％。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望一、对宏观经济和证券市场的展望目前，宏观经济变化趋势和变化的节奏很难用纯经济学理论来研究清楚，
更多体现在国与国之间的利益谈判的结果。因此，我们在继续看好中国内生经济增长潜力的同时，对于
全球经济的影响保持更多谨慎。
进入２００８年，我们一直强调从
全球经济、
资本市场的角度来考虑中国的经济、资本市场的问题。在整个宏观经济体系缺乏足够国际化管理经验基础上，加上缺乏足够国际化投资经验，我们过多依赖Ａ股的历史经验管理组合，显得我们在Ａ股投资上谨慎性不够，这也许是我们亏损较大最核心的原因。但是我们仍然相信目前２０倍
估值水平的沪深３００市场具有长期投资价值。自下而上选股越来越重要。
看好上游煤炭、下游优势消费品公司、代表产业发展方向的先进
制造业公司；关注央企整合过程中受益的优势企业。
二、本基金下阶段投资策略１、管理好组合风险，精细化个股投资。个股上向优势股票集中，特别是品牌的消费品公司，这些公司过去５年市场已经证明比较稳定。此外，对于中小板中业务构架稳定、行业发展前景好、公司战略清晰且近几年增长预期稳定的公司，我们适度增加配置，期待分享这些公司增长的收益。
２、最后提醒投资者的是，下阶段我们将重点关注的１０只股票：
西山煤电 （０００９８３）、
西飞国际 （０００７６８）、
中国铝业 （６０１６００）、
锡业股份 （０００９６０）、
贵州茅台 （６００５１９）、
东阿阿胶 （０００４２３）、
云南白药 （０００５３８）、
北大荒 （６００５９８）、绿大地（００２２００）、
三全食品 （００２２１６）。
第五节 公平交易制度执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
第四章 托管人报告在托管长盛动态精选证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛动态精选证券投资基金基金合同》、《长盛动态精选证券投资基金托管协议》的约定，对长盛动态精选证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司２００８年１月１日至２００８年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛动态精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛动态精选证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部２００８年８月２８日第五章 财务会计报告第一节 基金会计报表（未经审计）
一、资产负债表长盛动态精选证券投资基金资产负债表（除特别注明外，金额单位为人民币元）
■
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、利润表长盛动态精选证券投资基金利润表（除特别注明外，金额单位为人民币元）
■
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
三、所有者权益（基金净值）变动表长盛动态精选证券投资基金所有者权益（基金净值）变动表（除特别注明外，金额单位为人民币元）
■
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
第二节 会计报表附注（未经审计）
一、财务报表的编制基础本基金原以２００６年２月１５日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》（以下合称“原会计准则和制度”）、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自２００７年７月１日起，本基金开始执行
财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证
券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。２００８年半年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注三所列示的基金行业实务操作的规定编制的半年度财务报表。
在编制２００８年半年度财务报表时，２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注八。
二、遵循企业会计准则的声明本基金２００８年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００８年６月３０日的财务状况以及２００８年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
三、重要会计政策和会计估计（一）会计年度：本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。
（二）记账本位币：本基金的记账本位币为人民币。
（三）金融资产和金融负债的分类及抵销金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和
衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
（四）基金资产的估值原则公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和
期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
１、股票投资上市交易的股票按其估值日在
证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
２、债券投资证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
３、权证投资从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易
可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
４、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
（五）证券投资基金成本计价方法１、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（１）股票投资买入股票于交易日确认为股票投资。２００７年７月１日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自２００７年７月１日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到
股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益／（损失）。出售股票的成本按
移动加权平均法于交易日结转。
（２）债券投资２００７年７月１日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自２００７年７月１日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注三（五）１、（３）所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入／（损失）。２００７年７月１日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益／（损失）；自２００７年７月１日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益／（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（３）权证投资买入权证于交易日确认为权证投资。２００７年７月１日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自２００７年７月１日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证（包括配股权证）在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益／（损失）。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
２、贷款和应收款项２００７年７月１日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自２００７年７月１日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
３、其他金融负债２００７年７月１日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自２００７年７月１日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
（六）收入／（损失）的确认和计量股票投资收益／（损失）于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益／（损失）按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益／（损失）于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的
分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自２００７年７月１日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
２００７年７月１日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自２００７年７月１日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益／（损失）于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
（七）费用的确认和计量本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率逐日计提。
于２００７年７月１日之前，卖出回购金融资产支出按协议金额与协议利率在回购期内以直线法逐日计提；自２００７年７月１日起，卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
（八）实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
（九）损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。
（十）基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次；基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
四、主要税项根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易
印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、２００８年财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（一）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（二）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（三）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（四）基金买卖股票于２００７年５月３０日之前按照０．１％的税率缴纳股票交易印花税，自２００７年５月３０日起至２００８年４月２３日按０．３％的税率缴纳，自２００８年４月２４日起按照０．１％的税率缴纳股票交易印花税。
（五）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
五、重大关联方关系及关联交易（一）关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金关联方未发生变化。
■
（二）关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
１、通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金■
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
２、关联方报酬（１）基金管理人报酬支付基金管理人长盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。
本基金在本报告期间需支付管理人报酬１６，９０１，９０４．０４元（２００７年上半年：１２，３１２，４０６．９０元）
（２）基金托管人报酬支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２％／当年天数。
本基金在本报告期间需支付托管费２，２５３，５８７．１９元（２００７年上半年：１，６４１，６５４．２０元）。
３、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额２５７，６６６，７９９．１５元（２００７年６月３０日：４３８，３３６，６７２．３８元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为８５３，３００．１３元（２００７年上半年：２，２００，７３３．５８元）。
４、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无。
５、关联方持有的基金份额（１）基金管理人所持有的本基金份额■
（２）基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额基金其他关联方及其控制的机构于２００８年上半年、２００７年上半年的报告期末和报告期内均未持有本基金份额。
六、报告期末流通转让受到限制的基金资产（一）基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、
战略投资者参与
新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或
增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至２００８年６月３０日止投资的流通受限制的股票情况如下
单位：人民币元■
（二）截至２００８年６月３０日止，本基金持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
单位：人民币元■
七、风险管理（一）风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本公司奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在
管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
（二）信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
（三）流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注六中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（四）市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和
外汇风险。
１、市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本
基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的２０－９５％，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下
单位：人民币元■
于２００８年６月３０日，若本基金业绩比较基准（附注一）上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约７，８８９万元（２００７年：１１，１６３万元）；反之，若本基金业绩比较基准（附注一）下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约７，８８９万元（２００７年：１１，１６３万元）。
２、利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表
统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
单位：人民币元■
于２００８年６月３０日，若市场利率下降２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约４２万元（２００７年无重大影响）；反之，若市场利率上升２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约４２万元（２００７年无重大影响）。
３、外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
八、首次执行企业准则如附注一所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的半年度财务报表。２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的２００７年１月１日和２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
单位：人民币元■
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目的投资估值增值／（减值）净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润／（累计亏损）”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损）”科目中。
第六章 投资组合报告一、报告期末基金资产组合情况■
二、报告期末按行业分类的股票投资组合■
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ的半年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合重大变动（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前２０名股票明细
■
（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前２０名股票明细
序号 主要财务指标 １ 本期利润（元）
－１，２５０，７１８，６０３．３４ ２ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元）
－４６８，６２７，９１９．１６ ３ 加权平均份额本期利润（元／份）
－０．６９９１ ４ 期末可供分配份额利润（元／份）
－０．０６３４ ５ 期末基金资产净值（元）
１，６３１，３３７，８４１．４６ ６ 期末基金份额净值（元／份）
０．９３６６ ７ 本期份额净值增长率 －４２．５３％ 阶段 净值增长率（１）
净值增长率标准差（２）
业绩比较基准收益率（３）
业绩比较基准收益率标准差（４）
（１）－（３）
（２）－（４）
过去一个月 －１３．８８％ ０．０２７８ －２１．５２％ ０．０３３１ ７．６４％ －０．００５３ 过去三个月 －１７．４９％ ０．０２９０ －２５．５７％ ０．０３１６ ８．０８％ －０．００２６ 过去六个月 －４２．５３％ ０．０２７９ －４３．５２％ ０．０２９５ ０．９９％ －０．００１６ 过去一年 －１８．２７％ ０．０２３５ －２２．１５％ ０．０２４９ ３．８８％ －０．００１４ 过去三年 ２１５．９７％ ０．０１７５ ２１２．３５％ ０．０１９７ ３．６２％ －０．００２２ 自基金成立起至今 １８９．８６％ ０．０１５６ １２５．５０％ ０．０１８１ ６４．３６％ －０．００２５ 项 目 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资 产 银行存款 ２５７，６６６，７９９．１５ ２４４，０７４，４９６．５９ 结算备付金 ４，３２４，６３４．４５ ２，８４４，３２８．７５ 存出保证金 ３，４６８，０４５．１３ １，２１０，０００．００ 交易性金融资产 １，３５７，６２５，２６５．７１ ２，７６５，１１８，７６２．１３ 其中：股票投资 １，３１０，２２３，９６２．４１ ２，７６２，０１７，００２．１３ 债券投资 ４７，４０１，３０３．３０ ３，１０１，７６０．００ 衍生金融资产 ０．００ １，４１３，００８．０６ 应收证券清算款 ３８，１９０，３８１．３５ ０．００ 应收利息 ４３２，１７１．３０ ７１，６６９．１１ 应收申购款 １１，４５９，１０１．０７ ５，４３６，６８２．１８ 资产总计 １，６７３，１６６，３９８．１６ ３，０２０，１６８，９４６．８２ 负债和所有者权益 负 债 应付证券清算款 ３３，１９４，０６０．６９ ４５，３９７，７７８．８７ 应付赎回款 ３，１０４，０１１．８０ １９，２２１，４８９．２６ 应付管理人报酬 ２，１２１，９６９．３５ ３，５６２，５１０．６７ 应付托管费 ２８２，９２９．２２ ４７５，００１．４１ 应付交易费用 ２，４３４，０６４．３０ ２，７０９，９７５．３０ 其他负债 ６９１，５２１．３４ ６７５，３２１．４８ 负债合计 ４１，８２８，５５６．７０ ７２，０４２，０７６．９９ 所有者权益 实收基金 １，７４１，７００，５６５．７６ １，８０９，１３８，３８５．５８ 未分配利润 －１１０，３６２，７２４．３０ １，１３８，９８８，４８４．２５ 所有者权益合计 １，６３１，３３７，８４１．４６ ２，９４８，１２６，８６９．８３ 负债和所有者权益总计 １，６７３，１６６，３９８．１６ ３，０２０，１６８，９４６．８２ 基金份额总额（份）
１，７４１，７００，５６５．７６ １，８０９，１３８，３８５．５８ 基金份额净值 ０．９３６６ １．６２９６ 项 目 ２００８年上半年 ２００７年上半年 收入 利息收入 １，０３９，４７７．５４ ４，１２０，７９５．９１ 其中：存款利息收入 ９２０，４４１．２７ ２，３１２，０４８．０６ 债券利息收入 １１９，０３６．２７ １，８０８，７４７．８５ 投资收益 －４２０，５０６，０４６．２５ ６４５，６０９，７２７．６４ 其中：股票投资收益 －４２９，１４８，４２６．２３ ６３３，０００，８７８．２８ 债券投资收益 －３０５，８６５．３７ ０．００ 衍生工具收益 ８１２，３７９．６９ ０．００ 股利收益 ８，１３５，８６５．６６ １２，６０８，８４９．３６ 公允价值变动收益 －７８２，０９０，６８４．１８ －１５１，８０７，２８６．５５ 其他收入 ７０６，４４３．９５ ８１７，６９２．６５ 收入合计 －１，２００，８５０，８０８．９４ ４９８，７４０，９２９．６５ 费用 管理人报酬 １６，９０１，９０４．０４ １２，３１２，４０６．９０ 托管费 ２，２５３，５８７．１９ １，６４１，６５４．２０ 交易费用 ３０，５２４，２７４．９７ １１，２５７，６９３．６６ 利息支出 ０．００ ０．００ 其中：卖出回购金融资产支出 ０．００ ０．００ 其他费用 １８８，０２８．２０ １９０，０７５．８８ 费用合计 ４９，８６７，７９４．４０ ２５，４０１，８３０．６４ 利润总额 －１，２５０，７１８，６０３．３４ ４７３，３３９，０９９．０１ 项 目 ２００８年上半年 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益（基金净值）
１，８０９，１３８，３８５．５８ １，１３８，９８８，４８４．２５ ２，９４８，１２６，８６９．８３ 本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
０．００ －１，２５０，７１８，６０３．３４ －１，２５０，７１８，６０３．３４ 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 －６７，４３７，８１９．８２ １，３６７，３９４．７９ －６６，０７０，４２５．０３ 其中：基金申购款 ３９８，７９１，８２４．５２ １５４，５５２，１２０．０１ ５５３，３４３，９４４．５３ 基金赎回款 －４６６，２２９，６４４．３４ －１５３，１８４，７２５．２２ －６１９，４１４，３６９．５６ 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 ０．００ ０．００ ０．００ 期末所有者权益（基金净值）
１，７４１，７００，５６５．７６ －１１０，３６２，７２４．３０ １，６３１，３３７，８４１．４６ 项 目 ２００７年上半年 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益（基金净值）
４７９，０６８，５６１．６７ ３６７，９８０，８７７．０２ ８４７，０４９，４３８．６９ 本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
０．００ ４７３，３３９，０９９．０１ ４７３，３３９，０９９．０１ 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ２，１５２，３４９，５８４．８４ ２９８，２１５，９９７．７８ ２，４５０，５６５，５８２．６２ 其中：基金申购款 ２，７８２，５１８，７１２．０５ ４３８，３１４，４１１．４０ ３，２２０，８３３，１２３．４５ 基金赎回款 －６３０，１６９，１２７．２１ －１４０，０９８，４１３．６２ －７７０，２６７，５４０．８３ 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 ０．００ －７５５，７３９，５６０．０３ －７５５，７３９，５６０．０３ 期末所有者权益（基金净值）
２，６３１，４１８，１４６．５１ ３８３，７９６，４１３．７８ ３，０１５，２１４，５６０．２９ 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 停牌原因 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 ０００４２２ 湖北宜化 ０８／０６／３０ １７．１６ 召开股东大会 ０８／０７／０１ １７．４７ １，３３４，６８０ ２４，８７５，６０１．９３ ２２，９０３，１０８．８０ ０００４２３ 东阿阿胶 ０８／０６／３０ ２５．８０ 召开股东大会 ０８／０７／０１ ２５．８７ ２，７９１，４３２ ８３，４０５，２２２．８９ ７２，０１８，９４５．６０ ０００８３３ 贵糖股份 ０８／０６／３０ １０．９１ 召开股东大会 ０８／０７／０１ １１．０５ １，２００，０００ １７，３２２，１８６．０７ １３，０９２，０００．００ ００２１２４ 天邦股份 ０８／０６／３０ ９．１７ 公告重大事项 ０８／０７／０２ １０．０９ １，４１６，２１４ ２２，１３０，１４８．０６ １２，９８６，６８２．３８ ６００３４８ 国阳新能 ０８／０６／３０ ４５．１１ 召开股东大会 ０８／０７／０１ ４５．５９ １，０００，０００ ５４，７３６，８８９．０１ ４５，１１０，０００．００ 合计 ２０２，４７０，０４７．９６ １６６，１１０，７３６．７８ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ２５７，６６６，７９９．１５ ０．００ ０．００ ０．００ ２５７，６６６，７９９．１５ 结算备付金 ４，３２４，６３４．４５ ０．００ ０．００ ０．００ ４，３２４，６３４．４５ 存出保证金 １６０，０００．００ ０．００ ０．００ ３，３０８，０４５．１３ ３，４６８，０４５．１３ 交易性金融资产 ４７，４０１，３０３．３０ ０．００ ０．００ １，３１０，２２３，９６２．４１ １，３５７，６２５，２６５．７１ 应收证券清算款 ０．００ ０．００ ０．００ ３８，１９０，３８１．３５ ３８，１９０，３８１．３５ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ４３２，１７１．３０ ４３２，１７１．３０ 应收申购款 ０．００ ０．００ ０．００ １１，４５９，１０１．０７ １１，４５９，１０１．０７ 资产总计 ３０９，５５２，７３６．９０ ０．００ ０．００ １，３６３，６１３，６６１．２６ １，６７３，１６６，３９８．１６ 负债 应付证券清算款 ０．００ ０．００ ０．００ ３３，１９４，０６０．６９ ３３，１９４，０６０．６９ 应付赎回款 ０．００ ０．００ ０．００ ３，１０４，０１１．８０ ３，１０４，０１１．８０ 应付管理人报酬 ０．００ ０．００ ０．００ ２，１２１，９６９．３５ ２，１２１，９６９．３５ 应付托管费 ０．００ ０．００ ０．００ ２８２，９２９．２２ ２８２，９２９．２２ 应付交易费用 ０．００ ０．００ ０．００ ２，４３４，０６４．３０ ２，４３４，０６４．３０ 其他负债 ０．００ ０．００ ０．００ ６９１，５２１．３４ ６９１，５２１．３４ 负债总计 ０．００ ０．００ ０．００ ４１，８２８，５５６．７０ ４１，８２８，５５６．７０ 利率敏感度缺口 ３０９，５５２，７３６．９０ ０．００ ０．００ １，３２１，７８５，１０４．５６ １，６３１，３３７，８４１．４６ ２００７年１２月３１日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ２４４，０７４，４９６．５９ ０．００ ０．００ ０．００ ２４４，０７４，４９６．５９ 结算备付金 ２，８４４，３２８．７５ ０．００ ０．００ ０．００ ２，８４４，３２８．７５ 存出保证金 １６０，０００．００ ０．００ ０．００ １，０５０，０００．００ １，２１０，０００．００ 交易性金融资产 ０．００ ０．００ ３，１０１，７６０．００ ２，７６２，０１７，００２．１３ ２，７６５，１１８，７６２．１３ 衍生金融资产 ０．００ ０．００ ０．００ １，４１３，００８．０６ １，４１３，００８．０６ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ７１，６６９．１１ ７１，６６９．１１ 应收申购款 ０．００ ０．００ ０．００ ５，４３６，６８２．１８ ５，４３６，６８２．１８ 资产总计 ２４７，０７８，８２５．３４ ０．００ ３，１０１，７６０．００ ２，７６９，９８８，３６１．４８ ３，０２０，１６８，９４６．８２ 负债 应付证券清算款 ０．００ ０．００ ０．００ ４５，３９７，７７８．８７ ４５，３９７，７７８．８７ 应付赎回款 ０．００ ０．００ ０．００ １９，２２１，４８９．２６ １９，２２１，４８９．２６ 应付管理人报酬 ０．００ ０．００ ０．００ ３，５６２，５１０．６７ ３，５６２，５１０．６７ 应付托管费 ０．００ ０．００ ０．００ ４７５，００１．４１ ４７５，００１．４１ 应付交易费用 ０．００ ０．００ ０．００ ２，７０９，９７５．３０ ２，７０９，９７５．３０ 其他负债 ０．００ ０．００ ０．００ ６７５，３２１．４８ ６７５，３２１．４８ 负债总计 ０．００ ０．００ ０．００ ７２，０４２，０７６．９９ ７２，０４２，０７６．９９ 利率敏感度缺口 ２４７，０７８，８２５．３４ ０．００ ３，１０１，７６０．００ ２，６９７，９４６，２８４．４９ ２，９４８，１２６，８６９．８３ 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司（“长盛基金”）
基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构 新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东 关联方名称 ２００８年上半年 ２００７年上半年 成交量（人民币元）
占本期成交量的比例 成交量（人民币元）
占本期成交量的比例 国元证券 买卖股票 ３，５５９，９７５，５１２．５９ ４１．７１％ １，０９４，３１４，５９９．６１ ２４．４７％ 买卖债券 ６，２２５，９４４．００ ９．６１％ ０．００ ０．００％ 买卖权证 ２，０５３，６１４．００ １００．００％ ０．００ ０．００％ 关联方名称 佣金（人民币元）
占本期佣金总量的比例 佣金（人民币元）
占本期佣金总量的比例 国元证券 ３，００８，９２４．５５ ４２．０７％ ８９０，８８８．８９ ２４．６９％ 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 流通受限类型 申购价格 期末估值单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 ００２２２７ 奥特迅 ０８／０４／２４ ０８／０８／０６ 新股网下申购 １４．３７ １４．０５ ８，７７６ １２６，１１１．１２ １２３，３０２．８０ ００２２４１ 歌尔声学 ０８／０５／１６ ０８／０８／２２ 新股网下申购 １８．７８ ２６．８４ ４，５１６ ８４，８１０．４８ １２１，２０９．４４ ００２２４５ 澳洋顺昌 ０８／０５／２８ ０８／０９／０５ 新股网下申购 １６．３８ １６．０２ １０，５６６ １７３，０７１．０８ １６９，２６７．３２ ００２２４７ 帝龙新材 ０８／０５／３０ ０８／０９／１２ 新股网下申购 １６．０５ １４．６５ １３，０２６ ２０９，０６７．３０ １９０，８３０．９０ ００２２４８ 华东数控 ０８／０６／０５ ０８／０９／１２ 新股网下申购 ９．８０ １０．９７ １８，００１ １７６，４０９．８０ １９７，４７０．９７ ００２２４９ 大洋电机 ０８／０６／１０ ０８／０９／１９ 新股网下申购 ２５．６０ ２４．２１ ２３，３０４ ５９６，５８２．４０ ５６４，１８９．８４ ００２２５０ 联化科技 ０８／０６／１０ ０８／０９／１９ 新股网下申购 １０．５２ １２．８０ １６，１００ １６９，３７２．００ ２０６，０８０．００ ００２２５２ 上海莱士 ０８／０６／１３ ０８／０９／２３ 新股网下申购 １２．８１ ２４．８７ ２７，１４１ ３４７，６７６．２１ ６７４，９９６．６７ ００２２５３ 川大智胜 ０８／０６／１３ ０８／０９／２３ 新股网下申购 １４．７５ ２１．１１ １１，９０５ １７５，５９８．７５ ２５１，３１４．５５ ００２２５５ 海陆重工 ０８／０６／１８ ０８／０９／２５ 新股网下申购 １０．４６ １９．６４ １９，８６５ ２０７，７８７．９０ ３９０，１４８．６０ ００２２５６ 彩虹精化 ０８／０６／１８ ０８／０９／２５ 新股网下申购 １２．５６ １３．３３ ３６，０３２ ４５２，５６１．９２ ４８０，３０６．５６ 合计 ２，７１９，０４８．９６ ３，３６９，１１７．６５ 关联方名称 ２００８年６月３０日 ２００７年６月３０日 基金份额数（份）
净值（元）
基金份额数（份）
净值（元）
长盛基金 ３０，４５２，９４７．３９ ２８，５２２，２３０．５３ ０．００ ０．００ ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 － 股票投资 １，３１０，２２３，９６２．４１ ８０．３２％ ２，７６２，０１７，００２．１３ ９３．６９％ － 债券投资 ４７，４０１，３０３．３０ ２．９１％ ３，１０１，７６０．００ ０．１１％ 衍生金融资产 －权证投资 ０．００ ０．００％ １，４１３，００８．０６ ０．０５％ １，３５７，６２５，２６５．７１ ８３．２３％ ２，７６６，５３１，７７０．１９ ９３．８５％ ２００７年１月１日所有者权益 ２００７年上半年净损益／利润总额 ２００７年６月３０日所有者权益 （未经审计）
（未经审计）
按原会计准则和制度列报的金额 ８４７，０４９，４３８．６９ ６２５，１４６，３８５．５６ ３，０１５，２１４，５６０．２９ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ０．００ －１５１，８０７，２８６．５５ ０．００ 按企业会计准则列报的金额 ８４７，０４９，４３８．６９ ４７３，３３９，０９９．０１ ３，０１５，２１４，５６０．２９ 分 类 市值（人民币元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 １０４，７７１，７３９．５０ ６．４２％ Ｂ 采掘业 ２０８，５８１，１２６．７９ １２．７９％ Ｃ 制造业 ５５０，３７６，２５１．８２ ３３．７４％ Ｃ０ 食品、饮料 １７０，３９６，１７２．０３ １０．４４％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２，１１３，６２２．５０ ０．１３％ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００％ Ｃ３ 造纸、印刷 ０．００ ０．００％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ７０，１３２，１７６．３６ ４．３０％ Ｃ５ 电子 １２１，２０９．４４ ０．０１％ Ｃ６ 金属、非金属 ３３，６０８，５２６．２０ ２．０６％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １５６，５６４，３４３．９３ ９．６０％ Ｃ８ 医药、生物制品 ９６，３８５，３７０．４６ ５．９１％ Ｃ９９ 其他制造业 ２１，０５４，８３０．９０ １．２９％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ０．００ ０．００％ Ｅ 建筑业 ２９，７４０，１６４．４８ １．８２％ Ｆ 交通运输、仓储业 １６，０７３，８２２．４０ ０．９９％ Ｇ 信息技术业 ６６，９３７，８４５．１０ ４．１０％ Ｈ 批发和零售贸易 ３０，９６９，２６８．２０ １．９０％ Ｉ 金融、保险业 ２８０，５３２，３０４．４０ １７．２０％ Ｊ 房地产业 ０．００ ０．００％ Ｋ 社会服务业 ２２，２４１，４３９．７２ １．３６％ Ｌ 传播与文化产业 ０．００ ０．００％ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００％ 合计 １，３１０，２２３，９６２．４１ ８０．３２％ 资产项目 金额（人民币元）
占基金资产总值比例 股票市值 １，３１０，２２３，９６２．４１ ７８．３１％ 债券市值 ４７，４０１，３０３．３０ ２．８３％ 权证市值 ０．００ ０．００％ 资产支持证券 ０．００ ０．００％ 银行存款和结算备付金 ２６１，９９１，４３３．６０ １５．６６％ 其他资产 ５３，５４９，６９８．８５ ３．２０％ 合计 １，６７３，１６６，３９８．１６ １００．００％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
市值（人民币元）
市值占基金资产净值比例 １ ６０１３１８ 中国平安 ２，５３１，０７６ １２４，６８０，８０３．７６ ７．６４％ ２ ０００９８３ 西山煤电 １，９６３，９８０ ９８，１９９，０００．００ ６．０２％ ３ ６００５１９ 贵州茅台 ５４５，３７６ ７５，５７８，２０６．０８ ４．６３％ ４ ０００４２３ 东阿阿胶 ２，７９１，４３２ ７２，０１８，９４５．６０ ４．４１％ ５ ６０００３０ 中信证券 ３，０００，０００ ７１，７６０，０００．００ ４．４０％ ６ ６００７６５ 力源液压 ２，７７４，５３０ ６６，２２８，０３１．１０ ４．０６％ ７ ６０１０８８ 中国神华 １，７３７，３４７ ６５，２７２，１２６．７９ ４．００％ ８ ００２２００ 绿大地 １，３５８，６８９ ５９，１０２，９７１．５０ ３．６２％ ９ ６０００３６ 招商银行 ２，３００，０００ ５３，８６６，０００．００ ３．３０％ １０ ００２２１６ 三全食品 １，１３０，４５９ ４７，７３９，２８３．５７ ２．９３％ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０００３０ 中信证券 ２２９，７４４，８９０．６９ ７．７９％ ２ ６０１３１８ 中国平安 １５９，１８１，９８８．９９ ５．４０％ ３ ６００５９８ 北大荒 １４６，５６０，００２．０８ ４．９７％ ４ ００００２４ 招商地产 １３２，９４４，４２９．１４ ４．５１％ ５ ０００９８３ 西山煤电 １３０，４４３，１６９．２５ ４．４２％ ６ ６００５１９ 贵州茅台 １３０，３３２，１３５．３１ ４．４２％ ７ ６００３４８ 国阳新能 １２７，７１１，９５８．８３ ４．３３％ ８ ６０１６２８ 中国人寿 １１６，８８０，７９９．７０ ３．９６％ ９ ０００００２ 万科Ａ １０８，７４３，０３８．８０ ３．６９％ １０ ６００７６５ 力源液压 １０６，１０１，７１６．８８ ３．６０％ １１ ６００００５ 武钢股份 １００，３００，０９４．６３ ３．４０％ １２ ０００９６０ 锡业股份 ９３，１１２，５０５．０４ ３．１６％ １３ ０００４２３ 东阿阿胶 ８６，２４８，４１３．５４ ２．９３％ １４ ０００４２２ 湖北宜化 ７２，２４５，４３２．８１ ２．４５％ １５ ６００８５５ 航天长峰 ６４，０５４，８２５．１４ ２．１７％ １６ ６００１５０ 中国船舶 ６３，４４９，２２４．６０ ２．１５％ １７ ６００９６２ 国投中鲁 ６１，５３８，０３２．５７ ２．０９％ １８ ０００９１１ 南宁糖业 ６０，４７７，９１７．７３ ２．０５％ １９ ６００８７９ 火箭股份 ５９，８７０，７４２．０３ ２．０３％ ２０ ６０１０８８ 中国神华 ５９，３７１，１８８．５４ ２．０１％ ２１ ６００４０６ 国电南瑞 ５９，２９３，６３８．６６ ２．０１％ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０００５０ 中国联通 １９０，２５１，８０９．６１ ６．４５％ ２ ６０００２８ 中国石化 １５１，７７７，８９０．８２ ５．１５％ ３ ６０１１１１ 中国国航 １３９，１５９，１４３．４０ ４．７２％ ４ ６０００６２ 双鹤药业 １３２，３３９，２６４．２５ ４．４９％ ５ ６０１３９８ 工商银行 １２９，８３１，２０１．０７ ４．４０％ ６ ６０１６２８ 中国人寿 １１６，６９５，３２５．８７ ３．９６％ ７ ６００１０４ 上海汽车 １１５，８２９，６０５．３２ ３．９３％ ８ ０００７５９ 武汉中百 １１５，５４２，１３４．５３ ３．９２％ ９ ０００００２ 万科Ａ １１３，８１４，３３１．３１ ３．８６％ １０ ６００８２０ 隧道股份 １０８，８８１，１２１．５６ ３．６９％ １１ ６０１００６ 大秦铁路 １０６，８６８，６９３．７８ ３．６２％ １２ ６００５９８ 北大荒 １０５，７２６，５５２．８０ ３．５９％ １３ ６０１３１８ 中国平安 １００，１６５，７２６．０７ ３．４０％ １４ ０００８５８ 五粮液 ９５，０４４，２２８．８５ ３．２２％ １５ ６０００３０ 中信证券 ９３，７２６，２３４．１０ ３．１８％ １６ ６００００５ 武钢股份 ８７，８３７，８８５．８０ ２．９８％ １７ ６０００１９ 宝钢股份 ８７，２７５，２９２．４６ ２．９６％ １８ ６００９００ 长江电力 ８６，７２９，５３６．５５ ２．９４％ １９ ６０１３９０ 中国中铁 ７４，７７７，８４４．４０ ２．５４％ ２０ ００００２４ 招商地产 ７２，５５７，１８８．５２ ２．４６％ ２１ ０００７６８ 西飞国际 ７１，１６１，９３２．２９ ２．４１％ ２２ ０００７２９ 燕京啤酒 ７０，９９４，１４９．９３ ２．４１％ ２３ ６０１９１９ 中国远洋 ６９，６２６，９２２．８１ ２．３６％ ２４ ６０１８５７ 中国石油 ６４，９４４，０８９．９３ ２．２０％ ２５ ６００３４８ 国阳新能 ６４，９１９，４２４．５９ ２．２０％ ２６ ０００８００ 一汽轿车 ６４，２２２，９９６．６７ ２．１８％ ２７ ６００７９５ 国电电力 ６３，４８３，２８６．１０ ２．１５％ ２８ ０００８７８ 云南铜业 ６２，６１９，７０９．３２ ２．１２％ ２９ ６０００３６ 招商银行 ６１，０７５，５３０．６４ ２．０７％ ３０ ６０００８７ 长航油运 ６０，７４６，１０１．８０ ２．０６％ ３１ ０００９６０ 锡业股份 ６０，１３０，７５１．１７ ２．０４％ ３２ ０００４２２ 湖北宜化 ６０，１１０，３８４．５１ ２．０４％ 项 目 金额（人民币元）
买入股票成本总额 ４，１４８，９４１，２６４．７７ 卖出股票收入总额 ４，４００，８４３，１５３．８７ 债券品种 市值（人民币元）
占基金资产净值比例 国 债 ０．００ ０．００％ 金 融 债 ０．００ ０．００％ 央行票据 ０．００ ０．００％ 企 业 债 ０．００ ０．００％ 可 转 债 ４７，４０１，３０３．３０ ２．９１％ 债券投资合计 ４７，４０１，３０３．３０ ２．９１％ 序号 债券名称 市值（人民币元）
占基金资产净值比例 １ 大荒转债 ３１，４２１，２４０．４０ １．９３％ ２ 金鹰转债 １５，９８０，０６２．９０ ０．９８％ 其他资产项目 金额（人民币元）
存出保证金 ３，４６８，０４５．１３ 应收利息 ４３２，１７１．３０ 应收申购款 １１，４５９，１０１．０７ 证券清算款 ３８，１９０，３８１．３５ 合计 ５３，５４９，６９８．８５ 债券代码 债券名称 市值（人民币元）
占基金资产净值比例 １１０５９８ 大荒转债 ３１，４２１，２４０．４０ １．９３％ １１０２３２ 金鹰转债 １５，９８０，０６２．９０ ０．９８％ 本报告期初基金管理人所持有的本基金份额 ０．００ 本报告期间基金管理人所持有的本基金份额增加 ３０，４５２，９４７．３９ 本报告期间基金管理人所持有的本基金份额减少 ０．００ 本报告期末基金管理人所持有的本基金份额 ３０，４５２，９４７．３９ 报告期末基金份额持有人户数 ９６，７４１户 报告期末平均每户持有的基金份额 １８，００３．７５份 项目 数量（份）
占总份额的比例 基金份额总额 １，７４１，７００，５６５．７６ １００．００％ 其中：机构投资者持有的基金份额 ９７，１０６，９６７．７０ ５．５８％ 个人投资者持有的基金份额 １，６４４，５９３，５９８．０６ ９４．４２％ 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 ５８７，８４３．３６ ０．０３％ 基金合同生效日（２００４年５月２１日）基金份额总额 ４，１０８，１８７，２４４．８０ 本报告期期初基金份额总额 １，８０９，１３８，３８５．５８ 本报告期期间基金总申购份额 ３９８，７９１，８２４．５２ 本报告期期间基金总赎回份额 ４６６，２２９，６４４．３４ 本报告期期末基金份额总额 １，７４１，７００，５６５．７６ 序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计 １ 国元证券 １ １ ２ ２ 广发华福证券有限责任公司 １ １ ３ 中国国际金融有限公司 １ １ ４ 中银国际证券有限责任公司 １ １ ５ 光大证券 股份有限公司 １ １ ６ 申银万国 证券股份有限公司 １ １ ７ 中信建投证券有限责任公司 １ １ 合计 ５ ３ ８ 公司名称 股票交易量（人民币元）
占交易量比例 佣金（人民币元）
占佣金比例 国元证券 ３，５５９，９７５，５１２．５９ ４１．７１％ ３，００８，９２４．５５ ４２．０７％ 广发华福证券有限责任公司 ６８０，１０５，８１３．７４ ７．９７％ ５７８，０８９．２７ ８．０８％ 中国国际金融有限公司 １，１６８，９１５，７０５．８４ １３．７０％ ９４９，７５１．５１ １３．２８％ 中银国际证券有限责任公司 ５０３，５１７，７０８．７３ ５．９０％ ４２７，９９０．２３ ５．９８％ 光大证券股份有限公司 １，０９３，６９９，９８４．２３ １２．８１％ ８８８，６３９．１７ １２．４３％ 中信建投证券有限责任公司 １，５２８，１４５，７３０．８５ １７．９１％ １，２９８，９２４．２８ １８．１６％ 合计 ８，５３４，３６０，４５５．９８ １００．００％ ７，１５２，３１９．０１ １００．００％ 公司名称 债券交易量（人民币元）
占交易量比例 回购交易量（人民币元）
占交易量比例 国元证券 ６，２２５，９４４．００ ９．６１％ ０．００ ０．００％ 广发华福证券有限责任公司 ３８，２７０，６１６．１０ ５９．０９％ ０．００ ０．００％ 中信建投证券有限责任公司 ２０，２７３，７８３．５０ ３１．３０％ ０．００ ０．００％ 合计 ６４，７７０，３４３．６０ １００．００％ ０．００ ０．００％ 公司名称 权证交易量 占交易量比例 国元证券 ２，０５３，６１４．００ １００．００％ 合计 ２，０５３，６１４．００ １００．００％ 序号 公告名称／事项 披露日期 １ 关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告 ２００８－０１－１５ ２ 关于增加齐鲁证券为代销机构的公告 ２００８－０２－０１ ３ 关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告 ２００８－０２－２３ ４ 关于增加中国建设银行 为代销机构的公告 ２００８－０３－１０ ５ 关于中国建设银行开办长盛旗下部分基金定期定额投资业务的公告
２００８－０３－１０ ６ 关于增加安信证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 ２００８－０３－２１ ７ 关于优化客户对账单邮寄的说明 ２００８－０４－０２ ８ 长盛基金管理有限公司上海分公司迁址公告 ２００８－０４－０８ ９ 关于网上直销开通多家支付机构的公告 ２００８－０４－１４ １０ 关于长盛基金客服中心延长工作时间的公告 ２００８－０５－２３ １１ 长盛基金公司查找地震灾区基金份额持有人的公告 ２００８－０６－０２ １２ 关于增加
广东发展银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构以及开办定期定额投资业务的公告
２００８－０６－０６
标签:安徽 保险 北京 财政部 采掘 仓储 仓位 长峰 传播与文化产 船舶 电机 电力 电子 房地产 纺织 非金属 分红 封闭式基金 服装 更多 工商银行 估值 股权分置 管理层 广东 贵州 宏观经济 湖北 互联网 化学 汇率 会计 机构 机构投资者 机械 基金 基金管理公司 基金投资组合 家具 建设银行 建筑 交通运输 交易所 金融 金属 开放式基金 可转债 利率 零售 煤气 木材 农业 农业银行 皮毛 期权 其他制造业 汽车 全球 全球经济 券业 人民币 上海 上市公司 设备 社保基金 社会服务 深圳 审计 升值 生物制品 石油 时代 食品 市场 塑胶 塑料 隧道 铁路 统计 投资银行 投资者 外汇 销售 新股 信息技术 衍生 央行 医药 仪表 移动 饮料 印花税 印刷 佣金 渔业 云南 造纸 增发新股 战略投资者 证监会 证券公司 证券交易所 证券市场 指数 制造业 中国 中国人寿 中银国际 资本市场 资产管理 综合类
品种:(000002)万 科Ａ (000024)招商地产 (000422)湖北宜化 (000423)东阿阿胶 (000538)云南白药 (000728)国元证券 (000729)燕京啤酒 (000759)武汉中百 (000768)西飞国际 (000800)一汽轿车 (000833)贵糖股份 (000858)五 粮 液 (000878)云南铜业 (000911)南宁糖业 (000960)锡业股份 (000983)西山煤电 (002124)天邦股份 (002200)绿 大 地 (002216)三全食品 (002227)奥 特 迅 (002241)歌尔声学 (002245)澳洋顺昌 (002247)帝龙新材 (002248)华东数控 (002249)大洋电机 (002250)联化科技 (002252)上海莱士 (002253)川大智胜 (002255)海陆重工 (002256)彩虹精化 (0135.HK)中国石油 (0218.HK)申银万国 (0386.HK)中国石化 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (101648)光大证券 (110232)金鹰转债 (110598)大荒转债 (159902)中 小 板 (164001)东 方 龙 (1B0005)综合指数 (2600.HK)中国铝业 (395021)可 转 债 (500006)基金裕阳 (500015)基金汉兴 (600005)武钢股份 (600019)宝钢股份 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600050)中国联通 (600062)双鹤药业 (600087)长航油运 (600104)上海汽车 (600150)中国船舶 (600348)国阳新能 (600406)国电南瑞 (600519)贵州茅台 (600598)北大荒 (600765)力源液压 (600795)国电电力 (600820)隧道股份 (600855)航天长峰 (600879)火箭股份 (600900)长江电力 (600962)国投中鲁 (601006)大秦铁路 (601088)中国神华 (601111)中国国航 (601318)中国平安 (601390)中国中铁 (601398)工商银行 (601600)中国铝业 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (ACH)中国铝业 (AOC.HK)综合指数 (CHU)中国联通 (COMP.HK)综合指数 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化
