86 000876 新 希 望 1,781,239 15,924,276.66 0.19% 87 600089 特变电工 1,053,779 15,764,533.84 0.19% 88 601328 交通银行 2,000,000 14,960,000.00 0.18% 89 000690 宝新能源 1,500,000 14,730,000.00 0.18% 90 000707 双环科技 1,300,000 14,703,000.00 0.18% 91 000858 五 粮 液 783,608 14,277,337.76 0.17% 92 600143 金发科技 819,947 13,955,497.94 0.17% 93 600015 华夏银行 1,500,000 13,845,000.00 0.17% 94 600997 开滦股份 345,180 13,800,296.40 0.17% 95 600717 天津港 999,993 13,759,903.68 0.17% 96 600880 博瑞传播 1,134,749 13,469,470.63 0.16% 97 600831 广电网络 1,442,413 12,577,841.36 0.15% 98 000822 山东海化 1,491,390 12,393,450.90 0.15% 99 002029 七 匹 狼 749,858 12,290,172.62 0.15% 100 600299 蓝星新材 756,240 12,069,590.40 0.15% 101 600563 法拉电子 1,277,900 11,986,702.00 0.14% 102 601857 中国石油 800,000 11,952,000.00 0.14% 103 600428 中远航运 464,987 11,940,866.16 0.14% 104 600037 歌华有线 900,000 11,826,000.00 0.14% 105 600058 五矿发展 499,956 11,703,969.96 0.14% 106 600825 新华传媒 447,000 11,496,840.00 0.14% 107 000912 泸 天 化 831,350 11,040,328.00 0.13% 108 000935 *ST 双马 1,483,371 10,695,104.91 0.13% 109 600808 马钢股份 1,950,980 10,418,233.20 0.13% 110 600054 黄山旅游 555,266 8,523,333.10 0.10% 111 600467 好当家 999,963 8,359,690.68 0.10% 112 600008 首创股份 1,000,000 7,890,000.00 0.10% 113 600886 国投电力 1,128,978 7,643,181.06 0.09% 114 000488 晨鸣纸业 706,911 7,351,874.40 0.09% 115 600085 同仁堂 363,056 7,228,444.96 0.09% 116 600263 路桥建设 927,957 6,959,677.50 0.08% 117 000157 中联重科 500,000 6,925,000.00 0.08% 118 601866 中海集运 1,302,973 6,084,883.91 0.07% 119 000063 中兴通讯 82,739 5,179,461.40 0.06% 120 002073 青岛软控 300,000 5,004,000.00 0.06% 121 600737 中粮屯河 299,960 4,922,343.60 0.06% 122 601958 金钼股份 252,832 4,303,200.64 0.05% 123 601939 建设银行 665,000 3,930,150.00 0.05% 124 600022 济南钢铁 341,500 3,507,205.00 0.04% 125 600655 豫园商城 99,938 3,241,988.72 0.04% 126 000755 山西三维 242,678 2,540,838.66 0.03% 127 002242 九阳股份 47,488 1,920,414.72 0.02% 128 002194 武汉凡谷 61,002 1,158,427.98 0.01% 129 002251 步 步 高 22,142 1,074,994.10 0.01% 130 002254 烟台氨纶 36,308 995,202.28 0.01% 131 002240 威华股份 79,719 971,774.61 0.01% 132 000338 潍柴动力 22,719 915,575.70 0.01% 133 002244 滨江集团 54,049 847,488.32 0.01% 134 002233 塔牌集团 81,297 788,580.90 0.01% 135 002249 大洋电机 29,830 722,184.30 0.01% 136 002252 上海莱士 27,141 674,996.67 0.01% 137 002215 诺 普 信 33,031 642,122.64 0.01% 138 002257 立立电子 26,500 577,965.00 0.01% 139 002218 拓日新能 22,427 552,825.55 0.01% 140 002230 科大讯飞 17,585 529,132.65 0.01% 141 002204 华锐铸钢 28,708 490,619.72 0.01% 142 002238 天威视讯 39,463 483,421.75 0.01% 143 002258 利尔化学 28,000 449,680.00 0.01% 145 002202 金风科技 10,624 425,278.72 0.01% 146 002255 海陆重工 19,865 390,148.60 0.00% 147 002223 鱼跃医疗 19,071 381,420.00 0.00% 148 002227 奥 特 迅 24,134 339,082.70 0.00% 149 002250 联化科技 26,001 332,812.80 0.00% 150 002221 东华能源 44,071 325,243.98 0.00% 151 002234 民和股份 16,147 326,815.28 0.00% 152 002243 通产丽星 39,414 316,100.28 0.00% 153 002246 北化股份 37,754 310,337.88 0.00% 154 002232 启明信息 23,382 295,782.30 0.00% 155 002212 南洋股份 21,727 290,924.53 0.00% 156 002228 合兴包装 26,049 279,766.26 0.00% 157 002177 御银股份 20,610 271,021.50 0.00% 158 002229 鸿博股份 19,853 269,603.74 0.00% 159 002236 大华股份 7,484 269,424.00 0.00% 160 002253 川大智胜 11,905 251,314.55 0.00% 161 002235 安妮股份 22,243 240,669.26 0.00% 162 002239 金 飞 达 26,180 235,096.40 0.00% 163 002208 合肥城建 21,015 211,831.20 0.00% 164 002226 江南化工 14,727 212,805.15 0.00% 165 002219 独 一 味 13,424 199,883.36 0.00% 166 002222 福晶科技 23,623 203,157.80 0.00% 167 002248 华东数控 18,001 197,470.97 0.00% 168 002247 帝龙新材 13,026 190,830.90 0.00% 169 002231 奥维通信 21,837 185,614.50 0.00% 170 002245 澳洋顺昌 10,566 169,267.32 0.00% 171 002189 利达光电 24,710 158,391.10 0.00% 172 002205 国统股份 11,132 155,959.32 0.00% 173 002195 海隆软件 8,835 120,862.80 0.00% 174 002213 特 尔 佳 15,178 126,888.08 0.00% 175 002201 九鼎新材 13,229 118,531.84 0.00% 176 600787 中储股份 9,298 51,510.92 0.00% (四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值占期初基金资产净值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例 1 000402 金 融 街 606,384,330.91 4.62% 2 000528 柳 工 210,069,128.45 1.60% 3 600050 中国联通 209,448,406.56 1.60% 4 601898 中煤能源 197,851,512.22 1.51% 5 600585 海螺水泥 190,010,701.68 1.45% 6 000069 华侨城A 189,558,826.21 1.44% 7 601088 中国神华 162,215,165.12 1.24% 8 600887 伊利股份 149,167,717.38 1.14% 9 600030 中信证券 148,168,478.75 1.13% 10 000933 神火股份 123,934,833.29 0.94% 11 600069 银鸽投资 120,776,468.04 0.92% 12 000807 云铝股份 111,259,775.31 0.85% 13 000024 招商地产 102,525,685.42 0.78% 14 601601 中国太保 102,205,204.75 0.78% 15 600971 恒源煤电 98,889,448.86 0.75% 16 000758 中色股份 98,877,125.60 0.75% 17 000729 燕京啤酒 95,992,113.92 0.73% 18 601808 中海油服 88,156,594.11 0.67% 19 600383 金地集团 88,130,538.00 0.67% 20 601111 中国国航 87,887,710.71 0.67% 2、报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例 1 600000 浦发银行 265,351,212.80 2.02% 2 600030 中信证券 263,733,998.41 2.01% 3 000937 金牛能源 256,544,649.79 1.95% 4 600050 中国联通 202,595,904.38 1.54% 5 600005 武钢股份 188,049,012.06 1.43% 6 601390 中国中铁 168,356,333.17 1.28% 7 600036 招商银行 161,920,872.78 1.23% 8 601328 交通银行 153,624,344.55 1.17% 9 600383 金地集团 152,570,071.92 1.16% 10 000001 深发展A 148,368,966.52 1.13% 11 600015 华夏银行 146,648,761.27 1.12% 12 000900 现代投资 138,489,658.22 1.05% 13 601088 中国神华 136,800,556.29 1.04% 14 600586 金晶科技 122,166,974.35 0.93% 15 000933 神火股份 121,475,791.97 0.93% 16 000839 中信国安 118,925,229.14 0.91% 17 000960 锡业股份 117,814,478.50 0.90% 18 000157 中联重科 115,731,022.43 0.88% 19 600519 贵州茅台 107,456,025.04 0.82% 20 601166 兴业银行 106,386,410.72 0.81% 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 券商名称 席位数量 股票成交金额 占成交总额的比例 应付佣金 占佣金总量比例 国泰君安证券股份有限公司 1 3,723,945,321.93 29.87% 3,165,345.93 30.34% 中国国际金融有限公司 1 3,056,083,980.10 24.52% 2,483,081.21 23.80% 申银万国 证券股份有限公司 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 渤海证券有限责任公司 1 1,193,929,963.88 9.58% 1,014,834.69 9.73% 长城证券有限责任公司 1 519,782,198.69 4.17% 441,813.31 4.23% 中信证券股份有限公司 1 497,491,696.79 3.99% 404,214.25 3.87% 联合证券有限责任公司 1 1,192,371,051.32 9.57% 1,013,509.25 9.71% 国信证券有限责任公司 1 729,223,282.04 5.85% 592,497.35 5.68% 金元证券股份有限公司 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中国银河证券股份有限公司 1 1,279,714,004.97 10.27% 1,087,754.07 10.43% 国金证券 有限责任公司 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 湘财证券有限责任公司 1 198,385,084.14 1.59% 168,626.79 1.62% 海通证券 股份有限公司 1 75,002,491.65 0.60% 60,940.27 0.58% 合 计 13 12,465,929,075.51 100.00% 10,432,617.12 100.00% (五)报告期末按券种分类的债券投资组合
报告期内买入股票成本总额 6,272,244,203.86 报告期内卖出股票收入总额 6,612,476,590.50 (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债 券 类 别 市 值 市值占净值比例 国家债券 0.00 0.00% 金融债券 667,330,000.00 8.04% 央行票据 1,427,476,000.00 17.19% 企业债券 18,834,298.80 0.23% 可转换债券 0.00 0.00% 债券投资合计 2,113,640,298.80 25.46% (七)投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成 序 号 债券名称 市 值(元)
市值占净值比例 1 08央行票据34 288,240,000.00 3.47% 2 05中行02浮 226,366,000.00 2.73% 3 07央行票据118 221,582,000.00 2.67% 4 07央行票据81 213,114,000.00 2.57% 5 06农发03 197,440,000.00 2.38% 4、期末持有处于转股期的可转换债券明细 项 目 金 额(元)
存出保证金 6,796,350.26 应收证券清算款 893,224,276.63 应收股利 540,635.45 应收利息 39,831,402.44 应收申购款 1,927,451.62 其他应收款 0.00 合 计 942,320,116.40 5、报告期末本基金未持有资产支持证券。
6、本报告期内权证投资情况 序 号 债券代码 债券名称 期末市值 市值占净值比例 -- -- -- -- -- 八、基金份额持有人户数、持有人结构 权 证 类 别 权 证 名 称 数 量 成 本 总 额 主动持有的权证 -- -- -- 被动投资的权证 中远CWB1 59,339 413,703.1 石化CWB1 747,905 1,776,536.79 上港CWB1 225,862 336,267.66 青啤CWB1 137,340 414,469.14 权证投资合计 1,170,446 2,940,976.69 其中:期末本基金管理公司从业人员投资本开放式基金的情况 基金份额持有人户数 916,305 平均每户持有的基金份额 13,941.33 机构投资者持有的基金份额 523,053,315.95 机构投资者持有的基金份额占总份额的比例 4.09% 个人投资者持有的基金份额 12,251,457,472.23 个人投资者持有的基金份额占总份额的比例 95.91% 九、开放式基金份额变动 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量(份)
占本基金总份额的比例(%)
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 1,244,366.00 0.01% 十、重大事件揭示(一)本年度未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
(二)本基金管理人于2008年1月22日发布了关于变更基金经理的公告,决定聘任林健标先生担任
诺安平衡 证券投资基金的基金经理,陆万山先生不再担任诺安平衡证券投资基金的基金经理职务;于2008年6月28日发布了变更董事长和董事的公告,刘德树先生不再担任本公司董事长、董事职务,选举秦维舟先生担任本公司董事长,增补张小康先生担任本公司董事。基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。
(三)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
(五)本基金管理人在本报告期内无收益分配事项。
(六)本报告期内本基金聘请的
会计师事务所没有发生变更。
(七)本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
(八)本基金租用专用交易席位的有关情况1、本报告期内各席位数量、股票、权证、债券及回购交易和佣金情况如下:
(1)证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 (一)基金合同生效日基金份额总额:2,206,708,982.01
(二)本报告期内基金份额的变动情况 期初基金份额总额 13,810,010,595.23 期间基金总申购份额 1,062,270,686.35 期间基金总赎回份额 2,097,770,493.40 期末基金份额总额 12,774,510,788.18 (2)债券、权证交易情况 券商名称 债券成交金额 占成交总额的比例 权证成交金额 占成交总额的比例 中国国际金融有限公司 2,276,135.94 26.91% 0.00 0.00% 中信证券股份有限公司 6,182,392.00 73.09% 15,469,791.60 100.00% 合 计 8,458,527.94 100.00% 15,469,791.60 100.00% (3)本报告期内交易所债券回购交易情况 券商名称 回购成交金额 占成交总额的比例 渤海证券有限责任公司 1,600,000,000.00 100.00% 合 计 1,600,000,000.00 100.00% 2、本报告期租用证券公司席位的变更情况本期新增1家证券公司的1个席位:海通证券股份有限公司(1个席位);终止租用1家证券公司的1个席位:华龙证券有限责任公司(1个席位)。
3、专用席位的选择标准和程序基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元
人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国
证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易席位租用协议》。
(九)已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中国证券报、
上海证券报、
证券时报)
序号 其他重要事项 披露日期 1 诺安平衡证券投资基金招募说明书(更新)正文及摘要 2008-01-03 2 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参与国泰君安证券开放式基金
网上交易费率优惠活动的公告
2008-01-18 3 诺安平衡证券投资基金2007年第四季度报告 2008-01-19 4 诺安基金管理有限公司关于增加
中国银行 为诺安平衡基金、
诺安股票 基金代销机构的公告
2008-01-22 5 诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构进一步开通转换业务的公告
2008-01-22 6 诺安基金管理有限公司关于增加
长江证券 为诺安平衡基金代销机构的公告
2008-01-24 7 诺安基金管理有限公司关于对中国
农业银行金穗卡基金网上交易实施申购费率优惠的公告
2008-01-24 8 诺安基金管理有限公司关于在中国建设银行推出基金定期定额投资业务的公告
2008-01-30 9 诺安基金管理有限公司关于增加中国建设银行为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
2008-01-30 10 诺安基金管理有限公司关于增加华夏银行为旗下基金代销机构的公告
2008-02-01 11 诺安基金管理有限公司关于在华夏银行推出基金定期定额投资业务的公告
2008-02-01 12 诺安基金管理有限公司关于增加
民生银行 为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
2008-02-20 13 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华夏银行开放式基金网上交易费率优惠的公告
2008-02-26 14 诺安基金管理有限公司关于增加交通银行为旗下基金代销机构的公告
2008-02-27 15 诺安基金管理有限公司关于在交通银行推出基金定期定额投资业务并开展优惠活动的公告
2008-02-27 16 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开放式基金网上交易申购费率优惠的公告
2008-03-14 17 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参与国都证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告
2008-03-28 18 诺安基金管理有限公司关于在
中信银行 推出基金定期定额投资业务的公告
2008-03-28 19 诺安基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下部分基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
2008-03-28 20 诺安平衡证券投资基金2007年年度报告正文及摘要 2008-03-29 21 诺安基金管理有限公司关于增加
深圳平安银行为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
2008-04-07 22 诺安基金管理有限公司关于在深圳平安银行推出基金定期定额投资业务的公告
2008-04-07 23 诺安基金管理有限公司关于增加
广东发展银行为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
2008-04-08 24 诺安基金管理有限公司关于参加
北京银行 网上银行基金申购费率优惠活动的公告
2008-04-10 25 诺安基金管理有限公司关于在北京银行推出基金定期定额投资业务的公告
2008-04-10 26 诺安基金管理有限公司关于增加信泰证券为旗下部分基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
2008-04-15 27 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与德邦证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告
2008-04-16 28 诺安基金管理有限公司关于增加渤海证券为旗下部分基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
2008-04-18 29 诺安平衡证券投资基金2008年第一季度报告 2008-04-22 30 诺安基金管理有限公司关于增加
国元证券 为旗下基金代销机构的公告
2008-04-25 31 诺安基金管理有限公司关于通过
中国光大 银行网上银行申购旗下部分基金实行费率优惠的公告
2008-05-05 32 诺安基金管理有限公司关于在中国
光大银行开通基金定期定额投资业务并开展优惠活动的公告
2008-05-05 33 诺安基金管理有限公司关于增加中国光大银行为旗下部分基金代销机构并开通转换业务的公告
2008-05-05 34 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国民生银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
2008-05-07 35 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东莞证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告
2008-05-28 36 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行基金定投业务优惠活动的公告
2008-06-13 37 诺安基金管理有限公司关于延长旗下基金参与国都证券开放式基金网上交易费率优惠活动时间的公告
2008-06-30 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998或客户服务中心电话:0755-83026888,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
二零零八年八月二十七日
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