２６．华泰证券股份有限公司■
２７．中信证券 股份有限公司■
２８．中国银河证券股份有限公司■
２９．光大证券股份有限公司■
30．浙商证券有限责任公司■
31．长城证券有限责任公司■
３2．东方证券股份有限公司■
33．平安证券有限责任公司■
34．财通证券经纪有限责任公司■
35．世纪证券有限责任公司■
36．华西证券有限责任公司■
37．湘财证券有限责任公司■
38．天相投资顾问有限公司■
39．江南证券有限责任公司■
40．大同证券经纪有限责任公司■
4１．国海证券有限责任公司■
42．中信万通证券有限责任公司■
43．中信金通证券有限责任公司■
44．华林证券有限责任公司■
45．信泰证券有限责任公司■
46．国联证券有限责任公司■
47．国盛证券有限责任公司■
48．安信证券股份有限公司■
49．东莞证券有限责任公司■
50．中原证券股份有限公司■
51．华龙证券有限责任公司■
52．广州证券有限责任公司■
53．万联证券有限责任公司■
54．恒泰证券有限责任公司■
55．南京证券有限责任公司 ■
56．中银国际证券有限责任公司■
■
四、基金名称博时精选 股票投资基金。
五、基金类型契约型、开放式。
六、基金的投资目标本基金将继续坚持并不断深化
价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自下而上精选个股，适度主动配置资产，系统有效控制风险，与产业资本共成长，分享中国经济与资本
市场的高速成长，谋求实现基金资产的长期稳定增长。
七、基金的投资方向本基金主要投资于经过严格品质过滤和价值精选的
上市公司股票，这些公司具有产业前景良好、经营管理优秀、财务基础稳固的特征。
八、基金的投资策略本基金在投资策略上将第一层次的资产配置的战略问题分解成战术问题，即通过对个别证券的精选和适度分散策略确定大类资产的配置。在投资决策中，本基金将通过对所精选的各类证券的风险收益特征的比较确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化及时调整股票资产与债权资产的比例。
１、股票组合的构建１）选股标准本基金致力于以产业资本经营企业的标准精选上市公司的权益类证券，上市公司中品质和成长性合适，同时这种品质和成长性所决定的价值低于市场价格的股票，是本基金的买入目标。
２）精选股票池成份股的确定分以下二个层次进行：
第一层次，品质过滤：从质地和价格上追求基本的安全性。
品质评估是建立在投资资金（ＩＣ）、息税后经营性利润（ＮＯＰＡＴ）、投资资金回报率（ＲＯＩＣ）即投入单位资金所能获得的收益、每股息税后经营性利润（ＯＥＰＳ）等表征主营业务健康状况的系列财务指标基础上的财务评估体系。其目的是筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司。在品质指标的基础上，运用安全边际指标（以市场
指数的基本面指标来确定组合价值的安全边际方法），来筛选出在价格上相对安全的公司。
运用品质评估模型（品质指标和安全边际），对所有上市公司进行品质过滤，初步筛选出具有基本财务及管理品质和价值相对被低估的公司，构成本基金初选股票池。
第二层次，价值精选：在明确的价值评估基础上选择最被低估的投资标的。
ａ）在第一层次品质过滤的基础上，综合考虑竞争能力、相对价值和市场趋势等因素，进一步建立基于上市公司整体素质基础上的价值评估体系，作为第二层次的“价值精选”方法，来确定本基金精选股票池成份股。
ｂ）具体方法是，先依据
公开信息评估初选股票池成份股票
会计信息质量和财务基础稳固程度；再通过行业研究和公司调研等进行定性评估，确定公司是否具有明确的成长驱动力和竞争力；最后运用价值评估模型对公司价值进行精确定价。通过与实际交易价格的比较，确定真正低于公司真实价值的股票。经过两个层次的精选，建立本基金精选股票池。
ｃ）行业评价与行业配置调整ｄ）本基金采用品质过滤和价值评估精选出来的股票组合，完全是以自下而上方式构建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高，造成组合的非系统风险较高。因此，本基金将运用博时行业投资价值评估系统对主要
宏观经济数据、产业环境、产业政策和竞争格局加以分析和预测，确定主要宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布加以适当调整。
ｅ）在限定行业权重偏离度的情况下，本基金使用Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值——方差模型，利用基金管理人自主开发的模型对股票组合中的行业权重进行优化。基本原则是，通过对行业历史收益率和预期收益的分析，在行业间进行配置，使投资组合在控制风险的情况下，达到收益的最大化。
２、债券组合的构建在债券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、
金融债和企业债（包括可转换债）等。
本基金在债券投资中将采取增强被动型投资策略，在研判
利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中，本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险、流动性风险并关注
投资者结构，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行
机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约／担保纪录等。
可转债的投资则结合债券和股票内在价值的判断，捕捉其套利机会。
本基金债券投资政策奉行增强型被动式的方法，本组合的极大部分资产在一段时间内将避免频繁操作，主要采用持有的策略；鉴于固定收益市场品种选择较少，因此投资策略的主动性主要来源于根据利率期限结构的变化所进行的品种选择，以及依据对个别债券资产价格的定价分析，积极选择被低估的债券品种。
具体增强方法包括：战术资产配置和债券选择。
１）战术性资产配置战术性资产配置主要解决在同一个资产类型中采取的主动式操作方法的问题。由于国债投资理论上占到债券资产的大部分，该资产类型的战术性资产配置主要采用久期驱动的配置方法，也就是根据利率期限结构变动的预期，设计久期配置策略。
具体的方法包括：利率变动趋势的预测；投资券种类型的综合定性分析；理论定价与市场价格变动关系的分析等。
２）债券选择债券选择是债券投资策略实施的最具体的环节，经过以上投资政策的分析，可投资对象的特征更加具体，拟投资对象的类型、规模、时机等相关问题基本得到解决。因此，债券选择的主要任务有两个，一是防范个别券种的风险，尤其是在债券发行人存在巨大的信用风险时；二是捕捉显著的市场错误定价机会，有效获得超额收益。
九、基金的业绩比较基准本基金的业绩评价基准为：７５％×新华富时中国Ａ６００指数 ＋ ２０％×新华富时中国
国债指数 ＋ ５％×现金收益率。
十、基金的风险收益特征本基金是一只主动型的
股票基金，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
十一、基金投资组合报告博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２００８年３月３１日，本报告中所列财务数据未经
审计。
１、本报告期末基金资产组合情况■
２、本报告期末按行业分类的股票投资组合■
３、基金投资前十名股票明细 名称：
华泰证券股份有限公司 注册地址：
江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 办公地址：
江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：
吴万善 联系人：
李金龙 电话：
０２５－８４４５７７７７ 传真：
０２５－８４５７９８７９ 客户服务电话：
９５５９７ 网址：
ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
中信证券股份有限公司 注册地址：
北京市朝阳区新源南路６号京城大厦 法定代表人：
王东明 联系人：
陈忠 电话：
０１０－８４５８８８８８ 传真：
０１０－８４８６５５６０ 客户服务电话：
０１０－８４５８８８１８－２６６ 网址：
ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ 名称：
中国银河证券股份有限公司 注册地址：
北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：
肖时庆 联系人：
李洋 电话：
０１０－６６５６８０４７ 传真：
０１０－６６５６８５３６ 客户服务电话：
０１０－６８０１６６５５ 网址：
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
光大证券股份有限公司 注册地址：
上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：
徐浩明 电话：
０２１－６８８１６０００ 传真：
０２１－６８８１５００９ 联系人：
刘晨 客户服务电话：
１０１０８９９８ 网址：
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浙商证券有限责任公司 注册地址：
杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼 法定代表人：
吴承根 联系人：
吴颖 电话：
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０５７１－８７９０２０８１ 客户服务电话：
０５７１－８７９０２０７９ 网址：
ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
长城证券有限责任公司 注册地址：
深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 办公地址：
深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 法定代表人：
黄耀华 联系人：
高峰 电话：
０７５５－８３５１６０９４ 传真：
０７５５－８３５１６１９９ 客户服务电话：
０７５５－８２２８８９６８ 网址：
ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
东方证券股份有限公司 注册地址：
上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 办公地址：
上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 法定代表人：
王益民 联系人：
吴宇 电话：
０２１－６３３２５８８８ 传真：
０２１－６３３２６１７３ 客户服务电话：
０２１－９５５０３或４００８８－８８５０６ 网址：
ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
平安证券有限责任公司 办公地址：
深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：
陈敬达 联系人：
袁月 庄维佳 电话：
０７５５－８２４５０８２６ ２２６２２２８７ 传真：
０７５５－８２４３３７９４ 客户服务电话：
９５５１１ 网址：
ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ 名称：
财通证券经纪有限责任公司 注册地址：
杭州市解放路１１１号 法定代表人：
陈海晓 联系人：
乔骏 电话：
０５７１－８７９２５１２９ 传真：
０５７１－８７９２５１００ 客户服务电话：
０５７１－９６３３６ 网址：
ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ 名称：
世纪证券有限责任公司 注册地址：
深圳市深南大道７０８８号招商银行 大厦４０－４２楼 办公地址：
深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼 法定代表人：
段强 电话：
０７５５－８３１９９５１１ 传真：
０７５５－８３１９９５４５ 联系人：
刘军辉、王飞 客户服务电话：
０７５５－８３１９９５１１ 网址：
ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
华西证券有限责任公司 注册地址：
四川省成都市陕西街２３９号 办公地址：
深圳市深南大道４００１号
时代金融中心１８楼（深圳总部）
法定代表人：
张慎修 电话：
０７５５－８３０２５０４６ 传真：
０７５５－８３０２５９９１ 联系人：
张有德 客户服务电话：
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ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
湘财证券有限责任公司 注册地址：
湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 办公地址：
上海市浦东陆家嘴 环路９５８号华能联合大厦５楼 法定代表人：
陈学荣 联系人：
钟康莺 电话：
０２１－６８６３４５１８－８５０３ 传真：
０２１－６８８６５９３８ 客户服务电话：
０２１－６８８６５０２０ 网址：
ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ；ｗｗｗ．ｅｅｓｔａｒｔ．ｃｏｍ 名称：
天相投资顾问有限公司 注册地址：
北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座 办公地址：
北京市西城区金融大街５号新盛大 厦Ｂ座４层 法定代表人：
林义相 联系人：
陈少震 电话：
０１０－６６０４５５２２ 传真：
０１０－６６０４５５００ 客户服务电话：
０１０－６６０４５６７８ 网址：
ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ；ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ
名称：
江南证券有限责任公司 注册地址：
江西省南昌市象山北路２０８号 办公地址：
江西省南昌市抚河北路２９１号江西教育出版大厦 法定代表人：
姚江涛 电话：
０７９１－６７６８７６３ 传真：
０７９１－６７８９４１４ 联系人：
余雅娜 客户服务电话：
０７９１－６７９４７２４ 网址：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／ （三）注册登记人 博时基金管理有限公司（同上）
（四）律师事务所 名称：
国浩律师集团（北京）事务所 注册地址：
北京市东城区建国门内大街贡院六号Ｅ座９层 办公地址：
北京市东城区建国门内大街贡院六号Ｅ座９层 负责人：
王卫东 电话：
（０１０）６５１７１１８８ 传真：
（０２１）６５１７６８００ 联系人：
黄伟民 经办律师：
黄伟民、陈周 （五）会计师事务所 名称：
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：
上海市浦东新区东昌路５６８号 办公地址：
上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 法定代表人：
杨绍信 电话：
０２１－６１２３８８８８ 传真：
０２１－６１２３８８００ 联系人：
陈兆欣 经办注册会计师：
薛竞、陈宇 名称：
大同证券经纪有限责任公司 注册地址：
山西省大同市大北街１３号 办公地址：
山西省太原市青年路８号 法定代表人：
董祥 电话：
０３５１－４１６７０５６ 传真：
０３５１－４１９２８０３ 联系人：
苏妮 客户服务电话：
０３５１－４１６７０５６ 网址：
ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
国海证券有限责任公司 注册地址：
广西南宁市滨湖路４６号 办公地址：
广西南宁市滨湖路４６号 法定代表人：
张雅锋 电话：
（０７７１）５５３９２６２ 传真：
（０７７１）５５３９０３３ 联系人：
覃清芳 客户服务电话：
４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）
网址：
ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
中信万通证券有限责任公司 注册地址：
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青岛市东海西路２８号 法定代表人：
史洁民 电话：
０５３２－８５０２２０２６ 传真：
０５３２－８５０２２０２６ 联系人：
丁韶燕 客户服务电话：
０５３２－９６５７７ 网址：
ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
中信金通证券有限责任公司 注册地址：
浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 办公地址：
浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 法定代表人：
刘军 电话：
０５７１－８５７８３７１５ 传真：
０５７１－８５７８３７７１ 联系人：
王勤 客户服务电话：
９６５９８ 网址：
ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
华林证券有限责任公司 注册地址：
广东省江门市港口路１号 办公地址：
广东省深圳市振华路２１号航天立业大厦三楼 法定代表人：
姚桥盛 电话：
０７５５－８３７４９４５４ 传真：
０７５５－８３７４９２４８ 联系人：
杨玲 客户服务电话：
北京：０１０－６４４０５９８１ 上海：０２１－５２９０５６４８ 深圳：０７５５－８３０４００３５、广州：０２０－８１９６９７１５ 长沙：０７３１－２３２９０８８ 合肥：０５５１－２８８３０３３、江门：０７５０－３１６０３８８
网址：
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ 名称：
信泰证券有限责任公司 注册地址：
南京市长江路８８号 办公地址：
南京市长江路８８号 法定代表人：
钱凯法 电话：
０２５－８４７８４７６５ 传真：
０２５－８４７８４７４１ 联系人：
舒萌菲 客户服务电话：
４００８８８８９１８ 网址：
ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ 名称：
国联证券有限责任公司 注册地址：
无锡市县前东街１６８号 办公地址：
无锡市县前东街１６８号国联大厦７０３室 法定代表人：
范炎 电话：
０５１０－８２８３１６６２ 传真：
０５１０－８２８３０１６２ 联系人：
袁丽萍 客户服务电话：
４００８８８５２８８（全国热线），０５１０－８２５８８１６８（无锡）
网址：
ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
国盛证券有限责任公司 注册地址：
江西省南昌市永叔路１５号 办公地址：
江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼 法定代表人：
管荣升 电话：
０７９１－ ６２８５３３７ 传真：
０７９１－６２８９３９５ 联系人：
徐美云 客户服务电话：
０７９１－６２８５３３７ 网址：
ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ 名称：
安信证券股份有限公司 注册地址：
深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
办公地址：
深圳市福田区深南大道２０２８号中国凤凰大厦１号楼７层 法定代表人：
牛冠兴 电话：
０７５５－８２５５８３２３ 传真：
０７５５－８２５５８３５５ 联系人：
余江 客户服务电话：
０７５５－８２８２５５５５ 网址：
ｗｗｗ．ａｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
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东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼 法定代表人：
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张建平 电话：
０７６９－２２１１８３３６ 传真：
０７６９－２２１１８３３６ 客户服务电话：
９６１１３０ 网址：
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石保上 电话：
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０３７１—６５５８５６７０ 联系人：
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ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ ｗｗｗ．ｚｙｚｑ．ｃｎ 名称：
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甘肃省兰州市静宁路３０８号 办公地址：
甘肃省兰州市静宁路３０８号 法定代表人：
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０９３１－８８８８０８８ 传真：
０９３１－４８９０５１５ 联系人：
李昕田 客户服务电话：
０９３１－４８９０６１９ ４８９０６１８ ４８９０１００ 网址：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ 名称：
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广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼 法定代表人：
吴志明 电话：
０２０－８７３２２６６８ 传真：
０２０－８７３２５０３６ 联系人：
樊刚正 客户服务电话：
０２０－９６１３０３ 网址：
ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
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广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层 法定代表人：
李舫金 电话：
０２０－３７８６５１８８ 传真：
０２０－３７８６５００８ 联系人：
李俊 客户服务电话：
４００８８８８１３３ 网址：
ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
恒泰证券有限责任公司 注册地址：
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内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号邮编０１００１０ 法定代表人：
刘汝军 电话：
０４７１－４９１３９９８ 传真：
０４７１－４９３０７０７ 联系人：
常向东 客户服务电话：
０４７１－４９６１２５９ 网址：
ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
南京证券有限责任公司 注册地址：
江苏省南京市玄武区大钟亭８号 办公地址：
江苏省南京市玄武区大钟亭８号 法定代表人：
张华东 电话：
０２５－８３３６４０３２ 传真：
０２５－８３３２００６６ 联系人：
胥春阳 客户服务电话：
４００ ８２８ ５８８８ 网址：
ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 名称：
中银国际证券有限责任公司 注册地址：
上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层 办公地址：
上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层 法定代表人：
唐新宇 电话：
０２１６８６０４８６６ 传真：
０２１－５０３７２４７４ 联系人：
张静 客户服务电话：
４００６２０８８８８ 网址：
ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ 期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①－③ ②－④ ２００４．０６．２２～２００４．１２．３１ ０．２４％ ０．７６％ －８．４９％ １．０２％ ８．７３％ －０．２６％ ２００５．０１．０１～２００５．１２．３１ －１．２７％ ０．８７％ －７．５２％ １．０３％ ６．２５％ －０．１７％ ２００６．０１．０１～２００６．１２．３１ １１３．９２％ １．２１％ ９０．６６％ １．０５％ ２３．２６％ ０．１６％ ２００７．０１．０１～２００７．１２．３１ １４９．９３％ １．７３％ １１６．２８％ １．７２％ ３３．６５％ ０．０１％ ２００８．０１．０１～２００８．０３．３１ －２３．８６％ １．９６％ －１８．９６％ ２．１５％ －４．９０％ －０．１９％ ２００４．０６．２２～２００８．０３．３１ ３０２．８９％ １．３２％ １６５．２５％ １．３５％ １３７．６４％ －０．０３％ 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 １ 股票投资 １４，７１８，６９４，８７１．８０ ６７．１９％ ２ 债券投资 ８０４，１４３，７３６．２３ ３．６７％ ３ 权证投资 １４，６１０，０６３．５０ ０．０７％ ４ 银行存款和结算备付金合计 ６，３３２，５４９，１９３．６０ ２８．９１％ ５ 其它资产 ３４，５７８，８７１．６０ ０．１６％ ６ 合计 ２１，９０４，５７６，７３６．７３ １００．００％ 序号 行业 股票市值（元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 Ｂ 采掘业 １，４３９，７１４，５９０．８０ ６．６６％ Ｃ 制造业 ７，３８８，１９９，８３６．９７ ３４．１５％ Ｃ０ 其中：食品、饮料 ２，０５２，２３６，２２７．４０ ９．４９％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 Ｃ２ 木材、家具 Ｃ３ 造纸、印刷 Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ８５４，４６５，８８９．５２ ３．９５％ Ｃ５ 电子 ２，９２５，０００．００ ０．０１％ Ｃ６ 金属、非金属 １，５３８，９８３，１３９．０９ ７．１１％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２，６１４，７９２，０９４．３８ １２．０９％ Ｃ８ 医药、生物制品 ３２４，７９７，４８６．５８ １．５０％ Ｃ９９ 其他制造业 Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ３８２，４２１，１５６．３０ １．７７％ Ｅ 建筑业 Ｆ 交通运输、仓储业 １，９２９，４６４，６４３．３５ ８．９２％ Ｇ 信息技术业 ２９７，９６２，５９８．３６ １．３８％ Ｈ 批发和零售贸易 ３７３，４５２，１８３．５５ １．７３％ Ｉ 金融、保险业 ２，１０３，４２６，６６７．５５ ９．７２％ Ｊ 房地产业 ６５３，６０７，７０７．６７ ３．０２％ Ｋ 社会服务业 １２４，７３３，２３５．２３ ０．５８％ Ｌ 传播与文化产业 Ｍ 综合类 ２５，７１２，２５２．０２ ０．１２％ 合 计 １４，７１８，６９４，８７１．８０ ６８．０４％ 序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ６０１９３９ 建设银行 １２２，９２２，８０２ ８３７，１０４，２８１．６２ ３．８７％ ２ ６０００３６ 招商银行 ２０，５５５，４２９ ６６１，２６８，１５０．９３ ３．０６％ ３ ０００８５８ 五 粮 液 ２３，８９３，０１５ ５７８，２１０，９６３．００ ２．６７％ ４ ６０００３１ 三一重工 １３，１６２，７６９ ５１０，８４７，０６４．８９ ２．３６％ ５ ６０００２８ 中国石化 ４２，０７５，６３５ ５１０，３７７，４５２．５５ ２．３６％ ６ ０００００１ 深发展Ａ １７，２９０，９７０ ４８７，６０５，３５４．００ ２．２５％ ７ ６００４３２ 吉恩镍业 ５，７６３，９５６ ４７１，２６１，０４２．５６ ２．１８％ ８ ６００５１９ 贵州茅台 ２，４８０，８２２ ４６５，６７５，０９７．６２ ２．１５％ ９ ６０１９１９ 中国远洋 １６，６３７，４１８ ４４２，８８８，０６７．１６ ２．０５％ １０ ６０００１９ 宝钢股份 ３３，７４９，７１６ ４１８，８３３，９７５．５６ １．９４％ 序号 名称 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ 国家债券 ０．００ ０．００％ ２ 金融债券 ０．００ ０．００％ ３ 央行票据 ５５０，００６，０００．００ ２．５４％ ４ 企业债券 ２５０，４４８，９６０．２３ １．１６％ ５ 可转换债券 ３，６８８，７７６．００ ０．０２％ ６ 债券投资合计 ８０４，１４３，７３６．２３ ３．７２％ 序号 债券名称 期末市值（元）
市值占基金资产净值 １ ０８央行票据１５ １９８，４４０，０００．００ ０．９２％ ２ ０８石化债 １６５，８９３，９４５．７０ ０．７７％ ３ ０７央行票据９４ １５４，６５６，０００．００ ０．７１％ ４ ０５央行票据５８ ９９，９６０，０００．００ ０．４６％ ５ ０７央行票据５６ ９６，９５０，０００．００ ０．４５％ 序号 项目 金额（元）
１ 存出保证金 ７，４９２，００９．９８ ２ 应收利息 １１，６０７，８１２．８５ ３ 应收申购款 １５，４７９，０４８．７７ 合计 ３４，５７８，８７１．６０ 序号 代码 名称 数量（份）
成本（元）
投资类型 １ ０３０００２ 五粮液ＹＧＣ１ ８，４１１，８３６．００ ３００，７１１，２５８．２９ 主动投资 ２ ０３１００６ 中兴ＺＸＣ１ １，１７８，１７５．００ １３，７３３，１００．７０ 主动投资 ３ ５８００１８ 中远ＣＷＢ１ １４１，１２０．００ ９８３，８６８．６５ 投资分离交易可转债附送 ４ ５８００１９ 中石化ＣＷＢ１ ２１，７４０，３５１．００ ５１，３１４，０９８．０８ 投资分离交易可转债附送 申购金额区间 申购费率 小于５０万元 １．５％ 大于等于５０万元小于５００万元 １．２％ 大于等于５００万元 ０．６％ 大于等于１０００万元 收取固定费用１０００元 持有基金份额期限 赎回费率 小于两年 ０．５％ 大于等于两年小于三年 ０．２５％ 大于等于三年
０％
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品种:(000001)深发展Ａ (000402)金 融 街 (000858)五 粮 液 (0386.HK)中国石化 (0934.HK)中 石 化 (160504)博时精选 (1A0012)国债指数 (395021)可 转 债 (600019)宝钢股份 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600031)三一重工 (600036)招商银行 (600432)吉恩镍业 (600519)贵州茅台 (600663)陆家嘴 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (SNDA)盛大 (SNP)中国石化
