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发表于 2008.1.19 00:46
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一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年１月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为２００７年１０月１日起至２００７年１２月３１日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
１、基金名称：金鹰成份股优选证券投资基金
２、基金简称：金鹰优选
３、基金代码：２１０００１
４、基金运作方式：契约型开放式
５、基金合同生效日：２００３年６月１６日
６、报告期末基金份额总额：１，９９５，５１７，５９９．４０份
７、投资目标：通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
８、投资策略：
１）、决策依据
本基金的投资决策依据包括：
（１）、宏观经济形势及前景、有关政策趋向；
（２）、行业发展现状及前景；
（３）、上市公司基本面及发展前景；
（４）、证券市场走势及预期；
（５）、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。
２）、决策程序
（１）、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等。
（２）、投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划；
（３）、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准；
（４）、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。
（５）、权证投资策略及决策程序如下：
在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投资。本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型对权证估值的基础上，采取积极主动投资。具体投资策略：以方向性买入持有策略和套期保值策略为主。
第一步：研究部完成详细的权证价值分析报告，并提交投资部讨论；
第二步：投资部根据研究报告，结合相关法律法规和基金合同，在充分讨论和论证的基础上形成权证投资计划，并提交投资决策委员会审议；
第三步：投资决策委员会结合风险评估小组意见形成投资决议，并授权基金经理实施；
第四步：基金经理按照投资决策委员会的决议执行。
３）、组合原则
（１）、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过８０％，其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的７０％；
（２）、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于２０％。
（３）、权证投资比例限制：
ａ 、 任一基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；
ｂ、任一基金持有的全部权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之三；
ｃ、任一基金采用方向性买入持有的单一权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之二；
ｄ、基金管理人所管理的全部基金持有同一权证，不得超过该权证的百分之十；
ｅ、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金权证投资方案约定比例限制的，本基金管理人将在十个交易日之内调整完毕；
９、业绩比较基准：
本基金的业绩比较基准为７５％的成份股加权指数的收益率加上２５％的中信国债指数 的收益率。
成份股加权指数为上证１８０指数和深证１００指数按其各自成份股流通市值加权平均值。
１０、风险收益特征
本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为［０．７５，１．１］。
１１、基金管理人：金鹰基金管理有限公司
１２、基金托管人：中国银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标：
■
注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、上述所列数据截止到２００７年１２月３１日。
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
金鹰优选累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００３年６月１６日至２００７年１２月３１日）
■
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（三）投资策略（３）组合原则中规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的２０％。
四、管理人报告
１、基金经理小组成员简介
李鹏先生，１９７６年７月生，大学本科，证券投资从业经历１０年。曾任广州证券有限责任公司机构管理部证券分析师，投资自营部投资经理，投资管理总部经理，从事证券研究及投资管理工作。２００５年加入金鹰基金管理有限公司，先后担任行业研究员和金鹰成份股优选证券投资基金经理助理，从事行业研究和投资管理工作。自２００６年９月２８日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。
此外，金鹰成份股优选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员和基金经理助理，协助基金经理从事金鹰成份股优选证券投资基金的投资管理工作。
２、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
报告期内，金鹰基金管理有限公司作为金鹰成份股优选证券投资基金的管理人，按照《证券法》、《证券投资基金法》、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持“一流人才、一流管理、一流效益”的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
３、报告期内基金投资策略和业绩表现的解释与说明
（１）行情回顾及运作分析
四季度受信贷紧缩和宏观调控影响，市场处于冲高回落盘整格局，本基金总体思路是以防守持有为主，总体仓位变化不大，因此净值受到一定程度影响，但总体来看，比起指数超过２０％的跌幅来看，还是相对抗跌。在资产配置方面主动减持了房地产行业，增持了消费类的酒类资产，同时继续持有成长确定和相对低估的金融、钢铁、有色、煤炭行业，使得季度末业绩有所回稳。
（２）本基金业绩表现
截至２００７年１２月３１日，本基金份额净值为１． １０４０元，累计份额净值为２．８０５１元。报告期内本基金净值增长率为－１．１０％，同期业绩比较基准收益率为－２．６１ ％。今年前四季度在晨星同类型基金（积极配置型）业绩比较中排第３名。
（３）市场展望和投资策略
针对０８年整体性行业板块的趋势性机会减少和相对不确定的宏观调控政策，本基金将更加注重自下而上的选股思路，对于成份股的投资将继续保持长期战略和中短期策略并重的思路。投资方面继续在较确定的持续高增长的行业和个股中进行优中选优，在策略上注重风险意识，保持灵活的特点，提高阶段性的投资重点和市场热点的一致性，尽可能减少净值的大幅波动，追求稳定、持续、超额的回报。从升值、通胀和行业景气度角度看，在行业选择上重点关注金融、消费服务、有色、煤炭、装备制造、化工、医药；同时对央企整合和资产注入保持一贯的高度敏感性。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
■
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
注：本报告期末本基金投资债券８只。
（六）投资组合报告附注
１、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
２、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、本基金其他资产的构成
■
４、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
５、权证投资情况
报告期内本基金未主动投资权证，也未因股权分置改革被动持有权证。
６、投资分离交易可转债情况
本报告期内本基金未投资分离交易可转债。
７、投资资产支持证券情况
报告期内本基金未投资资产支持证券。
８、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金
六、开放式基金份额变动情况
单位：份
■
注：本基金于２００７年１１月２６日进行了基金份额拆分，拆分比例为１．５２６３７０３３４，本次拆分对客户权益不产生任何实质影响。
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
１、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。
２、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。
３、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。
４、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
５、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
（二）存放地点
广州市沿江中路２９８号江湾商业大厦２２楼
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
金鹰基金管理有限公司
二ＯＯ八年一月一十八日
１
本期利润
－１８，５５９，１２４．８５元
２
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
９２，６７５，４４８．３５元
３
加权平均基金份额本期利润
－０．０１３４元
４
期末基金资产净值
２，２０３，０６２，７１２．９５元
５
期末基金份额净值
１．１０４０元
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
－１．１０％
１．５６％
－２．６１％
１．５０％
１．５１％
０．０６％
项目
金额
占基金资产总值比例
股 票
１，５３４，６４２，３２５．３８
６９．１０％
债 券
４４９，１７８，４１９．９０
２０．２２％
权证
０．００
０．００％
资产支持证券
０．００
０．００％
银行存款和清算备付金
１４１，９１８，１０１．４１
６．３９％
其他资产
９５，２７５，７０６．０１
４．２９％
合计
２，２２１，０１４，５５２．７０
１００．００％
行 业
市 值（元）
占基金资产净值比例％
Ａ 农、林、牧、渔业
２０，５９５，０００．００
０．９４％
Ｂ 采掘业
１２８，３２１，１９８．１２
５．８２％
Ｃ 制造业
６１０，２６８，５５５．１５
２７．７１％
Ｃ０ 食品、饮料
２５７，１１３，７６３．６７
１１．６７％
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛
０．００
０．００％
Ｃ２ 木材、家具
０．００
０．００％
Ｃ３ 造纸、印刷
０．００
０．００％
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
５４，１５３，０００．００
２．４６％
Ｃ５ 电子
１３，３９５，０００．００
０．６１％
Ｃ６ 金属、非金属
２１４，９２１，６００．００
９．７６％
Ｃ７ 机械、设备、仪表
４７，９６５，２５５．１６
２．１８％
Ｃ８ 医药、生物制品
２２，７１９，９３６．３２
１．０３％
Ｃ９９ 其他制造业
０．００
０．００％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
１３，６４３，０００．００
０．６２％
Ｅ 建筑业
３２，８１８，５００．００
１．４９％
Ｆ 交通运输、仓储业
１０８，４６２，１９０．４２
４．９２％
Ｇ 信息技术业
２６７，９９７，３１１．６２
１２．１６％
Ｈ 批发和零售贸易
２２，０９０，０００．００
１．００％
Ｉ 金融、保险业
２９２，０７６，１７２．５７
１３．２６％
Ｊ 房地产业
０．００
０．００％
Ｋ 社会服务业
３８，３７０，３９７．５０
１．７４％
Ｌ 传播与文化产业
０．００
０．００％
Ｍ 综合类
０．００
０．００％
合 计
１，５３４，６４２，３２５．３８
６９．６６％
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
６０００５０
中国联通
１０，９９５，８３９
１３２，８２９，７３５．１２
６．０３％
２
０００８５８
五 粮 液
２，０００，０００
９０，９６０，０００．００
４．１３％
３
０００００１
深发展Ａ
２，１７２，５３８
８３，８５９，９６６．８０
３．８１％
４
６０００３０
中信证券
９０３，９５１
８０，６９５，７０５．７７
３．６６％
５
００００６３
中兴通讯
１，０６２，００２
６７，６３８，９０７．３８
３．０７％
６
００２０９５
网盛科技
１，００９，６９９
６７，５２８，６６９．１２
３．０７％
７
６００１１７
西宁特钢
３，０００，０００
６５，４６０，０００．００
２．９７％
８
０００６３０
铜陵有色
２，５００，０００
６３，４００，０００．００
２．８８％
９
００２１２８
露天煤业
１，２８０，４１２
６３，３９３，１９８．１２
２．８８％
１０
６００７７９
水井坊
２，０００，０００
５６，３８０，０００．００
２．５６％
序号
债券品种
市 值（元）
市值占基金资产净值比例
１
国债
４４８，８２３，４４８．８０
２０．３７％
２
金融债
０．００
０．００％
３
央行票据
０．００
０．００％
４
企业债
０．００
０．００％
５
可转债
３５４，９７１．１０
０．０２％
６
其他
０．００
０．００％
合计
４４９，１７８，４１９．９０
２０．３９％
序 号
债券代码
债券名称
数量
市 值（元）
市值占基金资产净值比例
１
０１０１０３
２１国债（３）
２，０９９，７００
２１０，９３５，８６２．００
９．５７％
２
０１０００４
２０国债（４）
８０７，４１０
８４，０１９，０８４．６０
３．８１％
３
００９９０８
９９国债（８）
７０２，７４０
７０，８７８，３５６．４０
３．２２％
４
０１０２１０
０２国债（１０）
２８４，９００
２８，１５３，８１８．００
１．２８％
５
０１０１１５
２１国债（１５）
１８６，４１０
１５，７４５，３８９．６０
０．８５％
序号
项目
金额（元）
１
交易保证金
１，６０８，９６１．１８
２
应收证券清算款
４２，７９８，３０９．６３
３
应收利息
７，７５９，８３０．６６
４
应收申购款
４３，１０８，６０４．５４
５
其他应收款
０．００
６
待摊费用
０．００
７
其他
０．００
合计
９５，２７５，７０６．０１
本报告期初基金份额总额
９１５，３６５，２０５．６０
本报告期间基金总申购份额
８０５，９４１，３５８．８２
本报告期间基金总赎回份额
３０３，８９４，１１３．２４
拆分增加的份额
５７８，１０５，１４８．２２
本报告期末基金份额总额
１，９９５，５１７，５９９．４０
标签:保险 采掘 仓储 仓位 传播与文化产 电力 电子 房地产 纺织 非金属 分析师 服装 公开谴责 估值 股权分置 宏观调控 宏观经济 化工 化学 机构 机械 基金 基金投资组合 家具 建筑 交通运输 金融 金属 开放式基金 可转债 零售 流通市值 煤气 木材 皮毛 其他制造业 热点 上市公司 设备 社会服务 审计 升值 生物制品 石油 食品 市场 塑胶 塑料 投资者 信贷 信息技术 央行 医药 仪表 饮料 印刷 渔业 造纸 证监会 证券市场 指数 制造业 中国 中国银行 中路 自营 综合类 品种:(000001)深发展Ａ (000063)中兴通讯 (000630)铜陵有色 (002095)网盛科技 (002128)露天煤业 (0762.HK)中国联通 (0763.HK)中兴通讯 (162101)金鹰优选 (1A0012)国债指数 (395021)可 转 债 (600030)中信证券 (600050)中国联通 (600117)西宁特钢 (600779)水井坊 (601988)中国银行 (CHU)中国联通 |
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